PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQC-F.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQC-F.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - QQC-F.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQC-F.TO returned 20.19%/yr vs 16.09%/yr for ZSP.TO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQC-F.TO charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for ZSP.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQC-F.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQC-F.TO показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью 12.66%. За последние 10 лет акции QQC-F.TO превзошли акции ZSP.TO по среднегодовой доходности: 20.19% против 16.09% соответственно.

QQC-F.TO

1 день
-0.50%
1 месяц
6.43%
С начала года
19.18%
6 месяцев
16.96%
1 год
37.91%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.19%

ZSP.TO

1 день
0.46%
1 месяц
5.19%
С начала года
12.66%
6 месяцев
11.21%
1 год
30.82%
3 года*
23.62%
5 лет*
16.85%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQC-F.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		19.18%18.41%24.19%52.81%-33.42%27.15%45.04%37.63%-2.23%31.94%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		12.66%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%3.24%13.54%

Correlation

The correlation between QQC-F.TO and ZSP.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2012 г.

0.74

The correlation between QQC-F.TO and ZSP.TO shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQC-F.TO и ZSP.TO

Секторы
QQC-F.TO
ZSP.TO

Технологии

53.8%
35.5%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.8%

Здравоохранение

4.2%
8.7%

Промышленность

2.8%
8.4%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.3%

Финансовые услуги

0.2%
12.1%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Технологии

QQC-F.TO
53.8%
ZSP.TO
35.5%

Коммуникационные услуги

QQC-F.TO
15.8%
ZSP.TO
10.9%

Потребительский циклический сектор

QQC-F.TO
12.3%
ZSP.TO
10.3%

Потребительский защитный сектор

QQC-F.TO
7.7%
ZSP.TO
4.8%

Здравоохранение

QQC-F.TO
4.2%
ZSP.TO
8.7%

Промышленность

QQC-F.TO
2.8%
ZSP.TO
8.4%

Коммунальные услуги

QQC-F.TO
1.4%
ZSP.TO
2.3%

Сырьевые материалы

QQC-F.TO
1.1%
ZSP.TO
1.8%

Энергетика

QQC-F.TO
0.6%
ZSP.TO
3.3%

Финансовые услуги

QQC-F.TO
0.2%
ZSP.TO
12.1%

Недвижимость

QQC-F.TO
0.1%
ZSP.TO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

QQC-F.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQC-F.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQC-F.TOZSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.62

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.56

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.50

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

13.14

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQC-F.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQC-F.TO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP.TO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC-F.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQC-F.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.13

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.99

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.16

-0.24

Просадки

Сравнение просадок QQC-F.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка QQC-F.TO за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC-F.TO и ZSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQC-F.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-26.94%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-8.61%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

-18.95%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-22.25%

-13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-26.94%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

0.00%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-3.34%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.29%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QQC-F.TO и ZSP.TO

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что QQC-F.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQC-F.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.09%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

8.66%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

11.52%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

14.97%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

16.36%

+6.18%

Сравнение комиссий QQC-F.TO и ZSP.TO

QQC-F.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC-F.TO и ZSP.TO

QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.74%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Часто задаваемые вопросы

QQC-F.TO and ZSP.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for QQC-F.TO.

QQC-F.TO is categorized as Nasdaq-100, while ZSP.TO is S&P 500. QQC-F.TO tracks NASDAQ-100 Index, while ZSP.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and BMO. Their fees differ too: 0.20% for QQC-F.TO and 0.09% for ZSP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQC-F.TO и ZSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор