PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQC-F.TO с TLV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQC-F.TO с TLV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and TLV.TO (Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - QQC-F.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while TLV.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQC-F.TO returned 20.19%/yr vs 8.72%/yr for TLV.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. QQC-F.TO charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for TLV.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQC-F.TO и TLV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQC-F.TO показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у TLV.TO с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции QQC-F.TO превзошли акции TLV.TO по среднегодовой доходности: 20.19% против 8.72% соответственно.

QQC-F.TO

1 день
-0.50%
1 месяц
6.43%
С начала года
19.18%
6 месяцев
16.96%
1 год
37.91%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.19%

TLV.TO

1 день
0.44%
1 месяц
2.51%
С начала года
11.32%
6 месяцев
13.07%
1 год
25.20%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.88%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQC-F.TO и TLV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		19.18%18.41%24.19%52.81%-33.42%27.15%45.04%37.63%-2.23%31.94%
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		11.32%22.51%20.36%4.75%-10.22%21.67%-6.10%22.29%-6.62%10.15%

Correlation

The correlation between QQC-F.TO and TLV.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2012 г.

0.39

Over the past year, the correlation between QQC-F.TO and TLV.TO has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QQC-F.TO и TLV.TO

Секторы
QQC-F.TO
TLV.TO

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%
6.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
9.5%

Здравоохранение

4.2%
1.7%

Промышленность

2.8%
3.2%

Коммунальные услуги

1.4%
14.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.5%

Энергетика

0.6%
7.8%

Финансовые услуги

0.2%
24.5%

Недвижимость

0.1%
27.8%

Технологии

QQC-F.TO
53.8%
TLV.TO

-

Коммуникационные услуги

QQC-F.TO
15.8%
TLV.TO
6.4%

Потребительский циклический сектор

QQC-F.TO
12.3%
TLV.TO
3.1%

Потребительский защитный сектор

QQC-F.TO
7.7%
TLV.TO
9.5%

Здравоохранение

QQC-F.TO
4.2%
TLV.TO
1.7%

Промышленность

QQC-F.TO
2.8%
TLV.TO
3.2%

Коммунальные услуги

QQC-F.TO
1.4%
TLV.TO
14.3%

Сырьевые материалы

QQC-F.TO
1.1%
TLV.TO
1.5%

Энергетика

QQC-F.TO
0.6%
TLV.TO
7.8%

Финансовые услуги

QQC-F.TO
0.2%
TLV.TO
24.5%

Недвижимость

QQC-F.TO
0.1%
TLV.TO
27.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с TLV.TO:
TLV.TO с ESG.TOTLV.TO с XEI.TOTLV.TO с FCCV.TOTLV.TO с ZLB.TOTLV.TO с XCS.TOTLV.TO с QQCE.TOTLV.TO с VCE.TO

Доходность на риск

QQC-F.TO vs. TLV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQC-F.TO c TLV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQC-F.TOTLV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
3.44

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
5.17

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.70

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

6.25

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

28.68

-18.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQC-F.TO vs. TLV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQC-F.TO на текущий момент составляет 2.35, что ниже коэффициента Шарпа TLV.TO равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC-F.TO и TLV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQC-F.TOTLV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

3.44

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.10

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.69

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.80

+0.12

Просадки

Сравнение просадок QQC-F.TO и TLV.TO

Максимальная просадка QQC-F.TO за все время составила -36.03%, примерно равная максимальной просадке TLV.TO в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC-F.TO и TLV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQC-F.TOTLV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-37.68%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-4.07%

-9.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

-9.83%

-12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-19.36%

-16.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-37.68%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.31%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-4.06%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

0.88%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности QQC-F.TO и TLV.TO

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что QQC-F.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQC-F.TOTLV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.87%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

5.78%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

7.41%

+8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

9.94%

+12.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

12.68%

+9.86%

Сравнение комиссий QQC-F.TO и TLV.TO

QQC-F.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TLV.TO в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC-F.TO и TLV.TO

QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.01%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%

Часто задаваемые вопросы

QQC-F.TO and TLV.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQC-F.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQC-F.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for TLV.TO.

QQC-F.TO is categorized as Nasdaq-100, while TLV.TO is Canada Equities. QQC-F.TO tracks NASDAQ-100 Index, while TLV.TO tracks S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Their fees differ too: 0.20% for QQC-F.TO and 0.33% for TLV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQC-F.TO и TLV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор