Сравнение QQC-F.TO с QQCE.TO
QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and QQCE.TO (Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds from Invesco - QQC-F.TO tracks the NASDAQ-100 Index while QQCE.TO tracks the NASDAQ-100 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQC-F.TO returned 26.30%/yr vs 30.69%/yr for QQCE.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQC-F.TO charges 0.20%/yr vs 0.21%/yr for QQCE.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQC-F.TO и QQCE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQC-F.TO показывает доходность 19.18%, что значительно ниже, чем у QQCE.TO с доходностью 22.94%.
QQC-F.TO
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.19%
QQCE.TO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 9.49%
- С начала года
- 22.94%
- 6 месяцев
- 20.40%
- 1 год
- 46.31%
- 3 года*
- 30.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQC-F.TO и QQCE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 19.18% | 18.41% | 24.19% | 52.81% | -33.42% | 2.75% |
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 22.94% | 16.43% | 36.67% | 44.13% | -25.37% | 5.14% |
Correlation
The correlation between QQC-F.TO and QQCE.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.56 |
Over the past year, QQC-F.TO and QQCE.TO have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQC-F.TO vs. QQCE.TO — Ранг доходности на риск
QQC-F.TO
QQCE.TO
Сравнение QQC-F.TO c QQCE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQC-F.TO | QQCE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.49 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 3.47 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 10.61 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQC-F.TO | QQCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.77 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок QQC-F.TO и QQCE.TO
Максимальная просадка QQC-F.TO за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки QQCE.TO в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC-F.TO и QQCE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQC-F.TO | QQCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -30.86% | -5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -13.16% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.76% | -23.05% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.30% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -8.70% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 4.29% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQC-F.TO и QQCE.TO
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) составляет 4.48%, в то время как у Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что QQC-F.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQC-F.TO | QQCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.78% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 12.64% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 16.45% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 20.70% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 20.70% | +1.84% |
Сравнение комиссий QQC-F.TO и QQCE.TO
QQC-F.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQCE.TO в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQC-F.TO и QQCE.TO
QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.00% | 0.09% | 0.50% | 0.57% | 0.89% | 0.66% | 0.49% | 0.64% | 0.77% | 0.66% | 0.81% | 0.76% |
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 0.26% | 0.32% | 0.38% | 0.44% | 0.79% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQC-F.TO and QQCE.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQC-F.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQC-F.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.21% for QQCE.TO.
QQC-F.TO tracks NASDAQ-100 Index, while QQCE.TO tracks NASDAQ-100 ESG Index. Their fees differ too: 0.20% for QQC-F.TO and 0.21% for QQCE.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQC-F.TO и QQCE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор