PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQC-F.TO с KNGC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQC-F.TO с KNGC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and KNGC.TO (Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF) are both exchange-traded funds - QQC-F.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while KNGC.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. Both are passively managed. Over the past year, QQC-F.TO returned 37.91% vs 56.71% for KNGC.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. QQC-F.TO charges 0.20%/yr vs 0.17%/yr for KNGC.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQC-F.TO и KNGC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQC-F.TO показывает доходность 19.18%, а KNGC.TO немного выше – 19.99%.

QQC-F.TO

1 день
-0.50%
1 месяц
6.43%
С начала года
19.18%
6 месяцев
16.96%
1 год
37.91%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.19%

KNGC.TO

1 день
1.04%
1 месяц
2.23%
С начала года
19.99%
6 месяцев
19.82%
1 год
56.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQC-F.TO и KNGC.TO

2026 (YTD)20252024
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		19.18%18.41%12.40%
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		19.99%41.07%176,983.84%

Correlation

The correlation between QQC-F.TO and KNGC.TO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с KNGC.TO:
KNGC.TO с TULV.TOKNGC.TO с DMEC.TOKNGC.TO с FXM.TOKNGC.TO с TQCD.TOKNGC.TO с ETSX.TOKNGC.TO с XCSR.TOKNGC.TO с FCCM.NEO

Доходность на риск

QQC-F.TO vs. KNGC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
KNGC.TO
Ранг доходности на риск KNGC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQC-F.TO c KNGC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQC-F.TOKNGC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
4.52

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
6.31

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.92

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

14.33

-11.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

52.37

-41.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQC-F.TO vs. KNGC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQC-F.TO на текущий момент составляет 2.35, что ниже коэффициента Шарпа KNGC.TO равного 4.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC-F.TO и KNGC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQC-F.TOKNGC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

4.52

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.04

+0.88

Просадки

Сравнение просадок QQC-F.TO и KNGC.TO

Максимальная просадка QQC-F.TO за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки KNGC.TO в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC-F.TO и KNGC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQC-F.TOKNGC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-20.25%

-15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-3.87%

-9.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

0.00%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-3.08%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

1.06%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QQC-F.TO и KNGC.TO

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что QQC-F.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQC-F.TOKNGC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.45%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

9.06%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

12.33%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

123,033.37%

-123,010.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

123,033.37%

-123,010.83%

Сравнение комиссий QQC-F.TO и KNGC.TO

QQC-F.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии KNGC.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC-F.TO и KNGC.TO

QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		1.60%1.69%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%

Часто задаваемые вопросы

QQC-F.TO and KNGC.TO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KNGC.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KNGC.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for QQC-F.TO.

QQC-F.TO is categorized as Nasdaq-100, while KNGC.TO is Large Cap Blend Equities. QQC-F.TO tracks NASDAQ-100 Index, while KNGC.TO tracks Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. They also come from different issuers: Invesco and Brompton. Their fees differ too: 0.20% for QQC-F.TO and 0.17% for KNGC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQC-F.TO и KNGC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор