Сравнение QQC-F.TO с HISU-U.TO
QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) are both exchange-traded funds - QQC-F.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while HISU-U.TO is a Money Market fund actively managed by Evolve. QQC-F.TO is passively managed, while HISU-U.TO is actively managed. Over the past 3 years, QQC-F.TO returned 26.30%/yr vs 4.56%/yr for HISU-U.TO. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. QQC-F.TO charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for HISU-U.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQC-F.TO и HISU-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QQC-F.TO торгуется в CAD, в то время как HISU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HISU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QQC-F.TO показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у HISU-U.TO с доходностью 2.44%.
QQC-F.TO
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.19%
HISU-U.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQC-F.TO и HISU-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 19.18% | 18.41% | 24.19% | 52.81% | -11.76% |
HISU-U.TO Evolve US High Interest Savings Account Fund | 2.43% | -1.75% | 12.72% | 1.60% | 4.39% |
Correlation
The correlation between QQC-F.TO and HISU-U.TO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQC-F.TO vs. HISU-U.TO — Ранг доходности на риск
QQC-F.TO
HISU-U.TO
Сравнение QQC-F.TO c HISU-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQC-F.TO | HISU-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.13 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 2.94 | +7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQC-F.TO | HISU-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 0.99 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.85 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок QQC-F.TO и HISU-U.TO
Максимальная просадка QQC-F.TO за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки HISU-U.TO в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC-F.TO и HISU-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQC-F.TO | HISU-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -5.49% | -30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -4.01% | -9.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.76% | -5.49% | -17.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.58% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -1.78% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 1.54% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQC-F.TO и HISU-U.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что QQC-F.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQC-F.TO | HISU-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 0.86% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 3.45% | +8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 4.59% | +11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 5.94% | +16.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 5.94% | +16.60% |
Сравнение комиссий QQC-F.TO и HISU-U.TO
QQC-F.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HISU-U.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQC-F.TO и HISU-U.TO
QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HISU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISU-U.TO Evolve US High Interest Savings Account Fund | 2.74% | 2.93% | 3.70% | 3.85% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.00% | 0.09% | 0.50% | 0.57% | 0.89% | 0.66% | 0.49% | 0.64% | 0.77% | 0.66% | 0.81% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
QQC-F.TO and HISU-U.TO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HISU-U.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HISU-U.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QQC-F.TO.
QQC-F.TO is categorized as Nasdaq-100, while HISU-U.TO is Money Market. They also come from different issuers: Invesco and Evolve. Their fees differ too: 0.20% for QQC-F.TO and 0.15% for HISU-U.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQC-F.TO и HISU-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор