PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QQC-F.TO с HISU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QQC-F.TO и HISU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQC-F.TO торгуется в CAD, в то время как HISU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HISU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQC-F.TO показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у HISU-U.TO с доходностью 2.44%.


QQC-F.TO

1 день
-0.50%
1 месяц
6.43%
С начала года
19.18%
6 месяцев
16.96%
1 год
37.91%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.19%

HISU-U.TO

1 день
0.11%
1 месяц
2.34%
С начала года
2.44%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.50%
3 года*
4.56%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQC-F.TO и HISU-U.TO


2026 (YTD)2025202420232022
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged
19.18%18.41%24.19%52.81%-11.76%
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund
2.43%-1.75%12.72%1.60%4.39%

Correlation

The correlation between QQC-F.TO and HISU-U.TO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

QQC-F.TO vs. HISU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина

HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQC-F.TO c HISU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQC-F.TOHISU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

1.13

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

2.94

+7.59

QQC-F.TO vs. HISU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQC-F.TO на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа HISU-U.TO равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC-F.TO и HISU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QQC-F.TOHISU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.99

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.85

+0.07

Просадки

Сравнение просадок QQC-F.TO и HISU-U.TO

Максимальная просадка QQC-F.TO за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки HISU-U.TO в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC-F.TO и HISU-U.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QQC-F.TOHISU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-5.49%

-30.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-4.01%

-9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

-5.49%

-17.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.58%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-1.78%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

1.54%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QQC-F.TO и HISU-U.TO

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что QQC-F.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QQC-F.TOHISU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

0.86%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

3.45%

+8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

4.59%

+11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

5.94%

+16.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

5.94%

+16.60%

Сравнение комиссий QQC-F.TO и HISU-U.TO

QQC-F.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HISU-U.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC-F.TO и HISU-U.TO

QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HISU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund
2.74%2.93%3.70%3.85%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged
0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%

Часто задаваемые вопросы


QQC-F.TO and HISU-U.TO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HISU-U.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HISU-U.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QQC-F.TO.

QQC-F.TO is categorized as Nasdaq-100, while HISU-U.TO is Money Market. They also come from different issuers: Invesco and Evolve. Their fees differ too: 0.20% for QQC-F.TO and 0.15% for HISU-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQC-F.TO и HISU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор