PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQ.L с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QQ.L с ADBE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QQ.L (QinetiQ Group plc) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. QQ.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, QQ.L returned 9.19%/yr vs 10.72%/yr for ADBE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQ.L и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в QinetiQ Group plc (QQ.L) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQ.L торгуется в GBp, в то время как ADBE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ADBE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQ.L показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -27.44%. За последние 10 лет акции QQ.L уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 9.19% против 10.72% соответственно.

QQ.L

1 день
0.13%
1 месяц
11.70%
С начала года
7.22%
6 месяцев
12.36%
1 год
-12.95%
3 года*
11.52%
5 лет*
8.05%
10 лет*
9.19%

ADBE

1 день
0.00%
1 месяц
1.55%
С начала года
-27.44%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-38.85%
3 года*
-19.48%
5 лет*
-12.36%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQ.L и ADBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQ.L
QinetiQ Group plc		7.22%8.34%37.22%-11.50%37.15%-15.08%-8.68%27.80%27.13%-9.87%
ADBE
Adobe Inc		-27.44%-26.90%-24.16%68.42%-33.60%14.46%47.18%40.23%36.76%55.50%

Correlation

The correlation between QQ.L and ADBE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.12

The correlation between QQ.L and ADBE shifts across timeframes, from -0.03 (5 years) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QQ.L:

£2.46B

ADBE:

$100.69B

EPS

QQ.L:

-£0.14

ADBE:

$17.19

Коэффициент P/S

QQ.L:

0.66

ADBE:

4.20

Коэффициент P/B

QQ.L:

4.44

ADBE:

8.81

Общая выручка (12 мес.)

QQ.L:

£3.85B

ADBE:

$24.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

QQ.L:

£372.10M

ADBE:

$21.82B

EBITDA (12 мес.)

QQ.L:

£533.20M

ADBE:

$9.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QinetiQ Group plc

Adobe Inc

Часто сравнивают с QQ.L:
QQ.L с MSI.LQQ.L с MRO.LQQ.L с HAG.DEQQ.L с SRP.LQQ.L с CHG.LQQ.L с BAB.LQQ.L с AM.PA
Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO

Доходность на риск

QQ.L vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQ.L
Ранг доходности на риск QQ.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQ.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQ.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQ.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQ.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQ.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQ.L c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QinetiQ Group plc (QQ.L) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQ.LADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-1.17

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
-1.73

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.80

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.85

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-1.46

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQ.L vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQ.L на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQ.L и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQ.LADBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-1.17

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.35

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.31

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.37

-0.10

Просадки

Сравнение просадок QQ.L и ADBE

Максимальная просадка QQ.L за все время составила -55.68%, что меньше максимальной просадки ADBE в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQ.L и ADBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQ.LADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.68%

-67.58%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.90%

-45.67%

+19.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.77%

-66.81%

+35.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-67.58%

+35.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-67.58%

+29.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.22%

-63.49%

+47.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.91%

-16.14%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

26.74%

-13.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QQ.L и ADBE

Текущая волатильность для QinetiQ Group plc (QQ.L) составляет 12.34%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что QQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQ.LADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.34%

13.68%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.28%

28.10%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

33.43%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.20%

35.42%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.88%

34.34%

-5.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQ.L и ADBE

Дивидендная доходность QQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQ.L
QinetiQ Group plc		1.92%2.00%1.99%2.49%2.04%2.59%2.06%1.84%2.20%2.60%2.17%1.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QQ.L и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QinetiQ Group plc и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
1.02B
6.40B
(QQ.L) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. QQ.L значения в GBp, ADBE значения в USD

Сравнение рентабельности QQ.L и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности QinetiQ Group plc и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
10.8%
89.6%
Активы портфеля
QQ.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QinetiQ Group plc сообщила о валовой прибыли в 110.20M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.

QQ.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QinetiQ Group plc сообщила об операционной прибыли в 110.20M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.

QQ.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QinetiQ Group plc сообщила о чистой прибыли в 69.20M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.

Часто задаваемые вопросы

QQ.L and ADBE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQ.L и ADBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор