PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QPFF с VRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QPFF с VRP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QPFF (American Century Quality Preferred ETF) and VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. QPFF is actively managed, while VRP is passively managed. QPFF charges 0.33%/yr vs 0.50%/yr for VRP.

Доходность

Сравнение доходности QPFF и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Quality Preferred ETF (QPFF) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QPFF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VRP

1 день
-0.12%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.96%
3 года*
9.76%
5 лет*
4.38%
10 лет*
5.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QPFF и VRP

2026 (YTD)
QPFF
American Century Quality Preferred ETF		0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		1.10%

Сравнение распределения секторов QPFF и VRP

Секторы
QPFF
VRP

Финансовые услуги

51.6%
41.3%

Коммунальные услуги

5.5%
17.0%

Недвижимость

4.1%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.5%

Потребительский циклический сектор

2.1%
0.7%

Промышленность

1.2%
1.4%

Сырьевые материалы

0.3%
0.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

7.5%

Здравоохранение

-

1.7%

Технологии

-

-

Финансовые услуги

QPFF
51.6%
VRP
41.3%

Коммунальные услуги

QPFF
5.5%
VRP
17.0%

Недвижимость

QPFF
4.1%
VRP
2.8%

Коммуникационные услуги

QPFF
3.6%
VRP
4.5%

Потребительский циклический сектор

QPFF
2.1%
VRP
0.7%

Промышленность

QPFF
1.2%
VRP
1.4%

Сырьевые материалы

QPFF
0.3%
VRP
0.2%

Потребительский защитный сектор

QPFF

-

VRP
0.3%

Энергетика

QPFF

-

VRP
7.5%

Здравоохранение

QPFF

-

VRP
1.7%

Технологии

QPFF

-

VRP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Quality Preferred ETF

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с QPFF:
QPFF с PFFQPFF с FPFDQPFF с PFFDQPFF с PFFVQPFF с PFXFQPFF с PFFAQPFF с PFFR
Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с SPYVRP с FPEIVRP с JEPIVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK

Доходность на риск

QPFF vs. VRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QPFF
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPFF c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Quality Preferred ETF (QPFF) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QPFF vs. VRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QPFFVRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.42

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.38

—

Просадки

Сравнение просадок QPFF и VRP

Максимальная просадка QPFF за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPFF и VRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QPFFVRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-46.04%

+46.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-2.31%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QPFF и VRP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QPFFVRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.66%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

2.88%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

6.55%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

14.53%

-14.53%

Сравнение комиссий QPFF и VRP

QPFF берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии VRP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPFF и VRP

QPFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QPFF
American Century Quality Preferred ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.30%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Часто задаваемые вопросы

On fees, QPFF is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QPFF is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for VRP.

VRP has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 0.00% for QPFF.

They also come from different issuers: American Century and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for QPFF and 0.50% for VRP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QPFF и VRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор