Сравнение QOZ.AX с DHHF.AX
QOZ.AX (BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF) and DHHF.AX (Betashares Diversified All Growth ETF) are both exchange-traded funds - QOZ.AX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE RAFI Australia 200 Index, while DHHF.AX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BetaShares. QOZ.AX is passively managed, while DHHF.AX is actively managed. Over the past 5 years, QOZ.AX returned 10.25%/yr vs 10.41%/yr for DHHF.AX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QOZ.AX charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for DHHF.AX.
Доходность
Сравнение доходности QOZ.AX и DHHF.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QOZ.AX показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у DHHF.AX с доходностью 3.25%.
QOZ.AX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 10.57%
DHHF.AX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QOZ.AX и DHHF.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOZ.AX BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF | 5.37% | 16.94% | 10.61% | 11.45% | 5.52% | 17.17% | -0.13% | -0.00% |
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | 3.25% | 11.88% | 21.74% | 17.00% | -8.93% | 23.07% | 3.80% | 0.84% |
Correlation
The correlation between QOZ.AX and DHHF.AX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.67 |
The correlation between QOZ.AX and DHHF.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QOZ.AX vs. DHHF.AX — Ранг доходности на риск
QOZ.AX
DHHF.AX
Сравнение QOZ.AX c DHHF.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF (QOZ.AX) и Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QOZ.AX | DHHF.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.49 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 5.18 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QOZ.AX | DHHF.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.27 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.93 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.81 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок QOZ.AX и DHHF.AX
Максимальная просадка QOZ.AX за все время составила -37.05%, что больше максимальной просадки DHHF.AX в -28.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOZ.AX и DHHF.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QOZ.AX | DHHF.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.05% | -28.54% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -8.03% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -13.49% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.87% | -17.30% | +2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -0.75% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -4.18% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.32% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности QOZ.AX и DHHF.AX
BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF (QOZ.AX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что QOZ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHHF.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QOZ.AX | DHHF.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 2.51% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 7.35% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 9.47% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.74% | 11.16% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 13.18% | +1.52% |
Сравнение комиссий QOZ.AX и DHHF.AX
QOZ.AX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DHHF.AX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QOZ.AX и DHHF.AX
Дивидендная доходность QOZ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности DHHF.AX в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | 2.19% | 2.13% | 1.99% | 2.38% | 4.24% | 1.28% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QOZ.AX BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF | 3.63% | 3.88% | 4.58% | 5.27% | 7.24% | 3.96% | 3.30% | 6.45% | 6.59% | 3.09% | 5.46% | 8.44% |
Часто задаваемые вопросы
QOZ.AX and DHHF.AX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHHF.AX is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHHF.AX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for QOZ.AX.
QOZ.AX is categorized as Large Cap Value Equities, while DHHF.AX is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.40% for QOZ.AX and 0.19% for DHHF.AX.
Подберите оптимальное распределение для QOZ.AX и DHHF.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор