Сравнение QOZ.AX с NDQ.AX
QOZ.AX (BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF) and NDQ.AX (BetaShares NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - QOZ.AX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE RAFI Australia 200 Index, while NDQ.AX is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QOZ.AX returned 10.57%/yr vs 21.80%/yr for NDQ.AX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. QOZ.AX charges 0.40%/yr vs 0.48%/yr for NDQ.AX.
Доходность
Сравнение доходности QOZ.AX и NDQ.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QOZ.AX показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у NDQ.AX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции QOZ.AX уступали акциям NDQ.AX по среднегодовой доходности: 10.57% против 21.80% соответственно.
QOZ.AX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 10.57%
NDQ.AX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- 21.80%
Сравнение доходности по годам QOZ.AX и NDQ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOZ.AX BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF | 5.37% | 16.94% | 10.61% | 11.45% | 5.52% | 17.17% | -0.13% | 18.60% | -3.96% | 11.24% |
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 12.48% | 12.19% | 38.30% | 53.41% | -28.42% | 35.46% | 34.50% | 39.66% | 9.14% | 21.89% |
Correlation
The correlation between QOZ.AX and NDQ.AX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2015 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QOZ.AX vs. NDQ.AX — Ранг доходности на риск
QOZ.AX
NDQ.AX
Сравнение QOZ.AX c NDQ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF (QOZ.AX) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QOZ.AX | NDQ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.85 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 4.77 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QOZ.AX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.99 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.03 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 1.13 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.06 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок QOZ.AX и NDQ.AX
Максимальная просадка QOZ.AX за все время составила -37.05%, что больше максимальной просадки NDQ.AX в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOZ.AX и NDQ.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QOZ.AX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.05% | -30.79% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -15.17% | +6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -21.27% | +8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.87% | -30.79% | +15.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | -30.79% | -6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -0.22% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -5.87% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 5.89% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности QOZ.AX и NDQ.AX
BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF (QOZ.AX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что QOZ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QOZ.AX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 2.85% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 10.27% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 14.07% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.74% | 19.11% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 19.14% | -4.44% |
Сравнение комиссий QOZ.AX и NDQ.AX
QOZ.AX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NDQ.AX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QOZ.AX и NDQ.AX
Дивидендная доходность QOZ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности NDQ.AX в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 1.44% | 1.67% | 1.86% | 2.17% | 3.36% | 3.33% | 2.47% | 2.22% | 0.52% | 0.45% | 0.43% | 0.00% |
QOZ.AX BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF | 3.63% | 3.88% | 4.58% | 5.27% | 7.24% | 3.96% | 3.30% | 6.45% | 6.59% | 3.09% | 5.46% | 8.44% |
Часто задаваемые вопросы
QOZ.AX and NDQ.AX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QOZ.AX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QOZ.AX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.48% for NDQ.AX.
QOZ.AX is categorized as Large Cap Value Equities, while NDQ.AX is Nasdaq-100. QOZ.AX tracks FTSE RAFI Australia 200 Index, while NDQ.AX tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.40% for QOZ.AX and 0.48% for NDQ.AX.
Подберите оптимальное распределение для QOZ.AX и NDQ.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор