Сравнение QNXT с XQQI
QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) and XQQI (NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QNXT is passively managed, while XQQI is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QNXT charges 0.20%/yr vs 0.98%/yr for XQQI.
Доходность
Сравнение доходности QNXT и XQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QNXT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- 15.98%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XQQI
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNXT и XQQI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 16.74% |
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 17.69% |
Correlation
The correlation between QNXT and XQQI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNXT vs. XQQI — Ранг доходности на риск
QNXT
XQQI
Сравнение QNXT c XQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF (XQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QNXT | XQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QNXT | XQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 2.86 | -1.95 |
Просадки
Сравнение просадок QNXT и XQQI
Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки XQQI в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и XQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNXT | XQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -12.53% | -9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.96% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -2.04% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QNXT и XQQI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNXT | XQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 22.21% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 22.21% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 22.21% | -2.50% |
Сравнение комиссий QNXT и XQQI
QNXT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XQQI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNXT и XQQI
Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности XQQI в 7.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 0.59% | 0.64% | 0.22% |
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 7.91% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QNXT and XQQI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.98% for XQQI.
XQQI has the higher dividend yield at 7.91%, compared with 0.59% for QNXT.
They also come from different issuers: iShares and NEOS. Their fees differ too: 0.20% for QNXT and 0.98% for XQQI.
Подберите оптимальное распределение для QNXT и XQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор