Сравнение QNXT с QNDX
QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) and QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QNXT tracks the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index while QNDX tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QNXT charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for QNDX.
Доходность
Сравнение доходности QNXT и QNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QNXT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.35%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 11.21%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QNDX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNXT и QNDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | -1.09% |
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | -1.16% |
Correlation
The correlation between QNXT and QNDX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNXT vs. QNDX — Ранг доходности на риск
QNXT
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QNXT c QNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNXT | QNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNXT и QNDX
Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки QNDX в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и QNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNXT | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -4.09% | -18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -4.09% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -1.91% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QNXT и QNDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNXT | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 22.37% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 22.37% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 22.37% | -2.68% |
Сравнение комиссий QNXT и QNDX
QNXT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QNDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNXT и QNDX
Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как QNDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 0.68% | 0.64% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
QNXT and QNDX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for QNXT.
QNXT has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for QNDX.
QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while QNDX tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for QNXT and 0.10% for QNDX.
Подберите оптимальное распределение для QNXT и QNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор