Сравнение QNDX с XLK
QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - QNDX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. QNDX charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности QNDX и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QNDX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -4.67%
- 6 месяцев
- 22.34%
- С начала года
- 23.60%
- 1 год
- 37.95%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 24.16%
Сравнение доходности по годам QNDX и XLK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | -1.16% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -3.62% |
Correlation
The correlation between QNDX and XLK is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNDX vs. XLK — Ранг доходности на риск
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLK
Сравнение QNDX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNDX | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNDX и XLK
Максимальная просадка QNDX за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNDX и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNDX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -82.05% | +77.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -10.33% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -34.84% | +32.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QNDX и XLK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNDX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 24.54% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 25.58% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 24.80% | -2.43% |
Сравнение комиссий QNDX и XLK
QNDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNDX и XLK
QNDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.45% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, QNDX and XLK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for QNDX.
XLK has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for QNDX.
QNDX is categorized as Nasdaq-100, while XLK is Technology Equities. QNDX tracks Nasdaq-100 Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Their fees differ too: 0.10% for QNDX and 0.08% for XLK.
Подберите оптимальное распределение для QNDX и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор