Сравнение QNDX с QB
QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QNDX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QNDX charges 0.10%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности QNDX и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QNDX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNDX и QB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | -1.16% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.61% |
Correlation
The correlation between QNDX and QB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNDX vs. QB — Ранг доходности на риск
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QB
Сравнение QNDX c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNDX | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNDX и QB
Максимальная просадка QNDX за все время составила -4.09%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNDX и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNDX | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -3.47% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -0.22% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -0.42% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QNDX и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNDX | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 7.03% | +15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 6.91% | +15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 6.91% | +15.46% |
Сравнение комиссий QNDX и QB
QNDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNDX и QB
QNDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.77% | 0.48% |
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QNDX and QB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.58% for QB.
QB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for QNDX.
QNDX is categorized as Nasdaq-100, while QB is Defined Outcome. QNDX tracks Nasdaq-100 Index, while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.10% for QNDX and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для QNDX и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор