PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNCX с DAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QNCX с DAL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QNCX (Cortexyme Inc) and DAL (Delta Air Lines, Inc.) are both stocks. QNCX operates in Biotechnology (Healthcare), while DAL operates in Airlines (Industrials). Over the past 5 years, QNCX returned -70.45%/yr vs 12.29%/yr for DAL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QNCX и DAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cortexyme Inc (QNCX) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNCX показывает доходность -96.99%, что значительно ниже, чем у DAL с доходностью 15.05%.

QNCX

1 день
-8.18%
1 месяц
-22.31%
С начала года
-96.99%
6 месяцев
-97.48%
1 год
-91.37%
3 года*
-59.50%
5 лет*
-70.45%
10 лет*
—

DAL

1 день
-0.11%
1 месяц
8.92%
С начала года
15.05%
6 месяцев
19.00%
1 год
57.74%
3 года*
29.67%
5 лет*
12.29%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNCX и DAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QNCX
Cortexyme Inc		-96.99%79.14%78.10%64.73%-94.95%-54.57%-50.52%70.69%
DAL
Delta Air Lines, Inc.		15.05%16.09%52.00%23.03%-15.92%-2.81%-30.77%4.78%

Correlation

The correlation between QNCX and DAL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QNCX:

$50.60M

DAL:

$51.78B

EPS

QNCX:

-$1.67

DAL:

$6.85

Общая выручка (12 мес.)

QNCX:

$0.00

DAL:

$65.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

QNCX:

-$71.00K

DAL:

$17.07B

EBITDA (12 мес.)

QNCX:

-$58.07M

DAL:

$9.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cortexyme Inc

Delta Air Lines, Inc.

Часто сравнивают с DAL:
DAL с UALDAL с AALDAL с LUVDAL с SPYDAL с CCLDAL с RCLDAL с VOO

Доходность на риск

QNCX vs. DAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNCX
Ранг доходности на риск QNCX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNCX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNCX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
DAL
Ранг доходности на риск DAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNCX c DAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cortexyme Inc (QNCX) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNCXDALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.57

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.42

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.83

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

8.88

-10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNCX vs. DAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNCX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа DAL равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNCX и DAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNCXDALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.57

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.30

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.16

-0.51

Просадки

Сравнение просадок QNCX и DAL

Максимальная просадка QNCX за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки DAL в -81.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNCX и DAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNCXDALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-81.73%

-18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.18%

-22.90%

-75.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.18%

-47.92%

-50.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.93%

-47.92%

-52.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-3.72%

-96.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.16%

-28.94%

-47.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.95%

7.29%

+51.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QNCX и DAL

Cortexyme Inc (QNCX) имеет более высокую волатильность в 25.15% по сравнению с Delta Air Lines, Inc. (DAL) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что QNCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNCXDALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.15%

12.29%

+12.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

322.90%

28.55%

+294.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

356.22%

41.28%

+314.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

182.34%

40.73%

+141.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

162.25%

42.14%

+120.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNCX и DAL

QNCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAL
Delta Air Lines, Inc.		0.94%0.97%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.57%2.63%1.81%1.37%0.89%
QNCX
Cortexyme Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QNCX и DAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cortexyme Inc и Delta Air Lines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202220232024202520260
15.85B
(QNCX) Общая выручка
(DAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

QNCX and DAL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNCX has higher volatility (25.15%) compared to DAL (12.29%). In terms of maximum drawdown, QNCX dropped -99.93% vs DAL's -81.73%.

DAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNCX и DAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор