PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMVP.TO с FMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMVP.TO с FMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO) и Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO).

QMVP.TO и FMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Hamilton Champions U.S. Technology Index. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г.. FMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QMVP.TO и FMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO) и Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMVP.TO и FMAX.TO

2026 (YTD)
QMVP.TO
Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF		-8.05%
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		-8.69%

Доходность по периодам

QMVP.TO

1 день
3.75%
1 месяц
-3.05%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAX.TO

1 день
0.49%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-6.96%
1 год
-3.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF

Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF

Часто сравнивают с QMVP.TO:
QMVP.TO с QMAX.TOQMVP.TO с TECI.TOQMVP.TO с MIX.TOQMVP.TO с CIAI.TOQMVP.TO с SCHGQMVP.TO с HEB.TOQMVP.TO с CHPS-U.TO
Часто сравнивают с FMAX.TO:
FMAX.TO с HMAX.TOFMAX.TO с HYLD-U.TOFMAX.TO с CIC.TOFMAX.TO с HBA.TOFMAX.TO с BNKL.TOFMAX.TO с LMAX.TOFMAX.TO с XUSF.TO

Сравнение комиссий QMVP.TO и FMAX.TO

QMVP.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FMAX.TO в 1.07%.

FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF
QMVP.TO
Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF

Доходность на риск

QMVP.TO vs. FMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMVP.TO
FMAX.TO
Ранг доходности на риск FMAX.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAX.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMVP.TO c FMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO) и Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QMVP.TO vs. FMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMVP.TOFMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.60

0.78

-2.38

Корреляция

Корреляция между QMVP.TO и FMAX.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMVP.TO и FMAX.TO

Дивидендная доходность QMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FMAX.TO в 11.57%

TTM20252024
QMVP.TO
Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF		0.07%0.00%0.00%
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		11.57%11.03%9.19%

Просадки

Сравнение просадок QMVP.TO и FMAX.TO

Максимальная просадка QMVP.TO за все время составила -12.77%, что меньше максимальной просадки FMAX.TO в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMVP.TO и FMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QMVP.TOFMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.77%

-17.84%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-12.66%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-3.63%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QMVP.TO и FMAX.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMVP.TOFMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

19.32%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

16.31%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

16.31%

+6.20%