PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNIX с MMNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNIX с MMNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX).

QMNIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. MMNIX - это активно управляемый фонд от Miller. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QMNIX и MMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMNIX и MMNIX

2026 (YTD)20252024
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		-3.44%26.54%24.53%
MMNIX
Miller Market Neutral Income Fund Class I		1.45%10.04%9.56%

Доходность по периодам

С начала года, QMNIX показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у MMNIX с доходностью 1.45%.

QMNIX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.50%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
2.09%
1 год
11.09%
3 года*
21.03%
5 лет*
18.66%
10 лет*
6.34%

MMNIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.28%
С начала года
1.45%
6 месяцев
4.06%
1 год
8.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund Class I

Miller Market Neutral Income Fund Class I

Часто сравнивают с QMNIX:
QMNIX с QLEIXQMNIX с ADAIXQMNIX с AQMIXQMNIX с QSPIXQMNIX с SPYQMNIX с BDMIXQMNIX с VOO
Часто сравнивают с MMNIX:
MMNIX с IALTMMNIX с BRGOXMMNIX с BGCKXMMNIX с GONIXMMNIX с BDMAXMMNIX с QQMNXMMNIX с QMNNX

Сравнение комиссий QMNIX и MMNIX

QMNIX берет комиссию в 5.48%, что несколько больше комиссии MMNIX в 1.69%.

QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I
MMNIX
Miller Market Neutral Income Fund Class I

Доходность на риск

QMNIX vs. MMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNIX
Ранг доходности на риск QMNIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MMNIX
Ранг доходности на риск MMNIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMNIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMNIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNIX c MMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNIXMMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

5.13

-3.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

8.87

-6.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

2.36

-1.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

19.17

-17.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

89.53

-84.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNIX vs. MMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNIX на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа MMNIX равного 5.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNIX и MMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNIXMMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

5.13

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

5.38

-4.47

Корреляция

Корреляция между QMNIX и MMNIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNIX и MMNIX

Дивидендная доходность QMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности MMNIX в 4.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		1.46%1.41%6.10%21.48%5.95%1.39%17.42%3.83%0.48%3.48%1.51%2.57%
MMNIX
Miller Market Neutral Income Fund Class I		4.85%5.03%4.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMNIX и MMNIX

Максимальная просадка QMNIX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки MMNIX в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNIX и MMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMNIXMMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-0.49%

-38.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-0.46%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-0.37%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-0.06%

-10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.10%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNIX и MMNIX

AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что QMNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMNIXMMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.46%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

1.15%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

1.71%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

1.76%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

1.76%

+6.46%