PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHNX с QMFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMHNX с QMFRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMHNX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N) and QMFRX (AQR MS Fusion Fund Class R6) are both mutual funds - QMHNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while QMFRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. QMHNX charges 4.12%/yr vs 3.45%/yr for QMFRX.

Доходность

Сравнение доходности QMHNX и QMFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMHNX показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у QMFRX с доходностью 11.42%.

QMHNX

1 день
1.11%
1 месяц
2.34%
С начала года
18.97%
6 месяцев
22.10%
1 год
34.84%
3 года*
16.46%
5 лет*
16.21%
10 лет*
5.60%

QMFRX

1 день
-0.23%
1 месяц
7.39%
С начала года
11.42%
6 месяцев
13.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMHNX и QMFRX

2026 (YTD)2025
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		18.97%0.89%
QMFRX
AQR MS Fusion Fund Class R6		11.42%3.55%

Correlation

The correlation between QMHNX and QMFRX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

AQR MS Fusion Fund Class R6

Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с QHFNXQMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с QNZIXQMHNX с QCFIX
Часто сравнивают с QMFRX:
QMFRX с QSPNXQMFRX с QMFNXQMFRX с ADAIXQMFRX с QSPRXQMFRX с FCRIXQMFRX с QRPRXQMFRX с QHFIX

Доходность на риск

QMHNX vs. QMFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QMFRX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHNX c QMFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHNXQMFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.34

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.53

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHNX vs. QMFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHNXQMFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

2.14

-1.76

Просадки

Сравнение просадок QMHNX и QMFRX

Максимальная просадка QMHNX за все время составила -40.29%, что больше максимальной просадки QMFRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHNX и QMFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMHNXQMFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.29%

-10.27%

-30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.28%

-2.25%

-16.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QMHNX и QMFRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMHNXQMFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

14.26%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

14.26%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

14.26%

+1.21%

Сравнение комиссий QMHNX и QMFRX

QMHNX берет комиссию в 4.12%, что несколько больше комиссии QMFRX в 3.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHNX и QMFRX

Дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности QMFRX в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMFRX
AQR MS Fusion Fund Class R6		0.43%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.59%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%

Часто задаваемые вопросы

QMHNX and QMFRX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMHNX и QMFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор