PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHNX с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMHNX с AQMNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMHNX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N) and AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, QMHNX returned 5.60%/yr vs 4.80%/yr for AQMNX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. QMHNX charges 4.12%/yr vs 2.97%/yr for AQMNX.

Доходность

Сравнение доходности QMHNX и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMHNX показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у AQMNX с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции QMHNX превзошли акции AQMNX по среднегодовой доходности: 5.60% против 4.80% соответственно.

QMHNX

1 день
1.11%
1 месяц
2.34%
С начала года
18.97%
6 месяцев
22.10%
1 год
34.84%
3 года*
16.46%
5 лет*
16.21%
10 лет*
5.60%

AQMNX

1 день
0.75%
1 месяц
1.70%
С начала года
13.50%
6 месяцев
15.37%
1 год
25.38%
3 года*
12.45%
5 лет*
12.57%
10 лет*
4.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMHNX и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		18.97%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		13.50%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Correlation

The correlation between QMHNX and AQMNX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.99

The correlation between QMHNX and AQMNX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с QHFNXQMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с QNZIXQMHNX с QCFIX
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с RWSIXAQMNX с CTAAQMNX с MFTFXAQMNX с DBMFAQMNX с CSAAXAQMNX с QQQ

Доходность на риск

QMHNX vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHNX c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHNXAQMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.98

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
4.04

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.53

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.34

8.19

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.53

26.01

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHNX vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHNX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMNX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHNX и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHNXAQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.98

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.09

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.02

Просадки

Сравнение просадок QMHNX и AQMNX

Максимальная просадка QMHNX за все время составила -40.29%, что больше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHNX и AQMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMHNXAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.29%

-27.50%

-12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-3.15%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-13.70%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-13.70%

-5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

-24.13%

-11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.28%

-10.40%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.99%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHNX и AQMNX

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что QMHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMHNXAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

2.63%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

6.66%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

8.64%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

11.55%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

10.33%

+5.14%

Сравнение комиссий QMHNX и AQMNX

QMHNX берет комиссию в 4.12%, что несколько больше комиссии AQMNX в 2.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHNX и AQMNX

Дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности AQMNX в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.81%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.59%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, QMHNX and AQMNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QMHNX has higher volatility (3.78%) compared to AQMNX (2.63%). In terms of maximum drawdown, QMHNX dropped -40.29% vs AQMNX's -27.50%.

AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMHNX и AQMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор