PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHNX с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHNX с AQMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX).

QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHNX и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHNX и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		13.82%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Доходность по периодам

С начала года, QMHNX показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у AQMNX с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции QMHNX превзошли акции AQMNX по среднегодовой доходности: 4.69% против 4.16% соответственно.

QMHNX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.82%
6 месяцев
18.02%
1 год
25.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
16.03%
10 лет*
4.69%

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с QNZIXQMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с GFIRXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с MFTFX
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с MFTFXAQMNX с RWSIXAQMNX с QMNNX

Сравнение комиссий QMHNX и AQMNX

QMHNX берет комиссию в 4.12%, что несколько больше комиссии AQMNX в 2.97%.

QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Доходность на риск

QMHNX vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHNX c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHNXAQMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.16

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.70

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

3.96

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

11.46

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHNX vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHNX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMNX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHNX и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHNXAQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.16

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.08

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Корреляция

Корреляция между QMHNX и AQMNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHNX и AQMNX

Дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности AQMNX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.66%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%

Просадки

Сравнение просадок QMHNX и AQMNX

Максимальная просадка QMHNX за все время составила -40.29%, что больше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHNX и AQMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHNXAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.29%

-27.50%

-12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-5.29%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-13.70%

-5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

-24.13%

-11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.95%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-10.50%

-8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.83%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHNX и AQMNX

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что QMHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHNXAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.59%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

6.68%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

9.48%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

11.48%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

10.32%

+5.14%