Сравнение QMFRX с SYMIX
QMFRX (AQR MS Fusion Fund Class R6) and SYMIX (AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I) are both Multistrategy funds. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMFRX charges 3.45%/yr vs 1.69%/yr for SYMIX.
Доходность
Сравнение доходности QMFRX и SYMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMFRX показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у SYMIX с доходностью 9.33%.
QMFRX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.44%
- 6 месяцев
- 6.60%
- С начала года
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYMIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 4.71%
- С начала года
- 9.33%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMFRX и SYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 7.06% | 3.55% |
SYMIX AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I | 9.33% | 5.74% |
Correlation
The correlation between QMFRX and SYMIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMFRX vs. SYMIX — Ранг доходности на риск
QMFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SYMIX
Сравнение QMFRX c SYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMFRX | SYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMFRX и SYMIX
Максимальная просадка QMFRX за все время составила -10.27%, что меньше максимальной просадки SYMIX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFRX и SYMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFRX | SYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.27% | -17.44% | +7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -2.77% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -4.18% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFRX и SYMIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFRX | SYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 11.62% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 10.89% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 11.01% | +3.79% |
Сравнение комиссий QMFRX и SYMIX
QMFRX берет комиссию в 3.45%, что несколько больше комиссии SYMIX в 1.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFRX и SYMIX
Дивидендная доходность QMFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 0.44% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYMIX AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.06% | 9.82% | 0.25% | 1.71% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
QMFRX and SYMIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMFRX и SYMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор