Сравнение QMFRX с QCFIX
QMFRX (AQR MS Fusion Fund Class R6) and QCFIX (AQR CVX Fusion Fund Class I) are both mutual funds - QMFRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while QCFIX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QMFRX charges 3.45%/yr vs 2.17%/yr for QCFIX.
Доходность
Сравнение доходности QMFRX и QCFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMFRX показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у QCFIX с доходностью 18.65%.
QMFRX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 8.47%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCFIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 18.65%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMFRX и QCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 11.68% | 3.55% |
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 18.65% | 2.00% |
Correlation
The correlation between QMFRX and QCFIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QMFRX c QCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMFRX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.19 | 2.94 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок QMFRX и QCFIX
Максимальная просадка QMFRX за все время составила -10.27%, что больше максимальной просадки QCFIX в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFRX и QCFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFRX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.27% | -7.93% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -1.58% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFRX и QCFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFRX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 14.59% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 14.59% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 14.59% | -0.29% |
Сравнение комиссий QMFRX и QCFIX
QMFRX берет комиссию в 3.45%, что несколько больше комиссии QCFIX в 2.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFRX и QCFIX
Дивидендная доходность QMFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности QCFIX в 6.59%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 6.59% | 7.82% |
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 0.42% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
QMFRX and QCFIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMFRX и QCFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор