Сравнение QMFNX с TALTX
QMFNX (AQR MS Fusion Fund Class N) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. QMFNX charges 3.80%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности QMFNX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QMFNX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TALTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMFNX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 2.25% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.18% |
Correlation
The correlation between QMFNX and TALTX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QMFNX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class N (QMFNX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMFNX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.10 | 7.52 | -5.42 |
Просадки
Сравнение просадок QMFNX и TALTX
Максимальная просадка QMFNX за все время составила -10.37%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFNX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFNX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -0.09% | -10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.09% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -0.02% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFNX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFNX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 1.84% | +12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 1.84% | +12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 1.84% | +12.47% |
Сравнение комиссий QMFNX и TALTX
QMFNX берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFNX и TALTX
Дивидендная доходность QMFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 0.34% | 0.37% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMFNX and TALTX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMFNX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор