PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMFNX с SYMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMFNX с SYMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMFNX (AQR MS Fusion Fund Class N) and SYMIX (AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I) are both Multistrategy funds. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMFNX charges 3.80%/yr vs 1.69%/yr for SYMIX.

Доходность

Сравнение доходности QMFNX и SYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR MS Fusion Fund Class N (QMFNX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMFNX показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у SYMIX с доходностью 10.56%.

QMFNX

1 день
-0.16%
1 месяц
7.41%
С начала года
11.26%
6 месяцев
12.96%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SYMIX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.56%
6 месяцев
12.68%
1 год
25.04%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMFNX и SYMIX

2026 (YTD)2025
QMFNX
AQR MS Fusion Fund Class N		11.26%3.54%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		10.56%5.82%

Correlation

The correlation between QMFNX and SYMIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.56

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR MS Fusion Fund Class N

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с QMFNX:
QMFNX с QMFRXQMFNX с QHFIXQMFNX с QCFIXQMFNX с ARBIXQMFNX с QLFNXQMFNX с TMSRXQMFNX с SHRIX
Часто сравнивают с SYMIX:
SYMIX с TMSRXSYMIX с TALTXSYMIX с SHRIXSYMIX с SRRIXSYMIX с QSPRXSYMIX с ARBIXSYMIX с GAAVX

Доходность на риск

QMFNX vs. SYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMFNX
SYMIX
Ранг доходности на риск SYMIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYMIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYMIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYMIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYMIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMFNX c SYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class N (QMFNX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QMFNX vs. SYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMFNXSYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.18

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

0.65

+1.46

Просадки

Сравнение просадок QMFNX и SYMIX

Максимальная просадка QMFNX за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки SYMIX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFNX и SYMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMFNXSYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-17.44%

+7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.07%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.67%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-4.19%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QMFNX и SYMIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMFNXSYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

11.54%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

10.88%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

11.01%

+3.30%

Сравнение комиссий QMFNX и SYMIX

QMFNX берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии SYMIX в 1.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMFNX и SYMIX

Дивидендная доходность QMFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QMFNX
AQR MS Fusion Fund Class N		0.34%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.00%2.06%9.82%0.25%1.71%2.42%

Часто задаваемые вопросы

QMFNX and SYMIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMFNX и SYMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор