Сравнение QMFIX с TALTX
QMFIX (AQR MS Fusion Fund Class I) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMFIX charges 3.55%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности QMFIX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QMFIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- 11.51%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TALTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMFIX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QMFIX AQR MS Fusion Fund Class I | 2.40% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.27% |
Correlation
The correlation between QMFIX and TALTX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QMFIX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class I (QMFIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMFIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 21.79 | -19.62 |
Просадки
Сравнение просадок QMFIX и TALTX
Максимальная просадка QMFIX за все время составила -10.27%, что больше максимальной просадки TALTX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFIX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.27% | 0.00% | -10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | 0.00% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFIX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 1.43% | +12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 1.43% | +12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 1.43% | +12.89% |
Сравнение комиссий QMFIX и TALTX
QMFIX берет комиссию в 3.55%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFIX и TALTX
Дивидендная доходность QMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QMFIX AQR MS Fusion Fund Class I | 0.41% | 0.46% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMFIX and TALTX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMFIX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор