Сравнение QMFE с CIBR
QMFE (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - QMFE is a Defined Outcome fund tracking the Invesco QQQ Trust (QQQ) Price Return, while CIBR is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past year, QMFE returned 20.18% vs 25.78% for CIBR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMFE charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.
Доходность
Сравнение доходности QMFE и CIBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMFE показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 28.52%.
QMFE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIBR
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 31.43%
- С начала года
- 28.52%
- 6 месяцев
- 24.03%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 18.49%
Сравнение доходности по годам QMFE и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFE FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February | 9.21% | 11.58% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 28.52% | 7.44% |
Correlation
The correlation between QMFE and CIBR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between QMFE and CIBR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMFE vs. CIBR — Ранг доходности на риск
QMFE
CIBR
Сравнение QMFE c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMFE | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.20 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 1.18 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.22 | 2.79 | +21.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMFE | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 1.06 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.67 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок QMFE и CIBR
Максимальная просадка QMFE за все время составила -11.76%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFE и CIBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFE | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.76% | -33.89% | +22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -21.99% | +17.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -2.81% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -8.66% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 9.25% | -8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFE и CIBR
Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE) составляет 1.03%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что QMFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFE | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 10.90% | -9.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 20.90% | -15.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 24.50% | -17.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.68% | 24.95% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.68% | 23.60% | -11.92% |
Сравнение комиссий QMFE и CIBR
QMFE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFE и CIBR
QMFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.45% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
QMFE FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMFE and CIBR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIBR has higher volatility (10.90%) compared to QMFE (1.03%). In terms of maximum drawdown, QMFE dropped -11.76% vs CIBR's -33.89%.
On 1-year performance, CIBR leads with 25.78% vs 20.18% for QMFE. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QMFE has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CIBR has performed better with a 25.78% return vs 20.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for QMFE.
CIBR has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for QMFE.
QMFE is categorized as Defined Outcome, while CIBR is Technology Equities. QMFE tracks Invesco QQQ Trust (QQQ) Price Return, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Their fees differ too: 0.90% for QMFE and 0.60% for CIBR.
QMFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMFE и CIBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор