Сравнение QMFE с BUFP
QMFE (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds - QMFE tracks the Invesco QQQ Trust (QQQ) Price Return while BUFP tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, QMFE returned 20.18% vs 17.24% for BUFP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QMFE charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.
Доходность
Сравнение доходности QMFE и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMFE показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью 6.23%.
QMFE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMFE и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFE FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February | 9.21% | 11.58% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 6.23% | 10.87% |
Correlation
The correlation between QMFE and BUFP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between QMFE and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMFE vs. BUFP — Ранг доходности на риск
QMFE
BUFP
Сравнение QMFE c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMFE | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.58 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 3.93 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.22 | 21.96 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMFE | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 2.77 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.40 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок QMFE и BUFP
Максимальная просадка QMFE за все время составила -11.76%, примерно равная максимальной просадке BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFE и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFE | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.76% | -11.98% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -4.41% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.22% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -1.00% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.79% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFE и BUFP
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что QMFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFE | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.95% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 4.82% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 6.27% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.68% | 9.49% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.68% | 9.49% | +2.19% |
Сравнение комиссий QMFE и BUFP
QMFE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFE и BUFP
QMFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
QMFE FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMFE and BUFP have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMFE has higher volatility (1.03%) compared to BUFP (0.95%). In terms of maximum drawdown, QMFE dropped -11.76% vs BUFP's -11.98%.
On 1-year performance, QMFE leads with 20.18% vs 17.24% for BUFP. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QMFE has performed better with a 20.18% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for QMFE.
BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for QMFE.
QMFE tracks Invesco QQQ Trust (QQQ) Price Return, while BUFP tracks S&P 500. They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.90% for QMFE and 0.50% for BUFP.
QMFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMFE и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор