Сравнение QMFE с BUFP
QMFE (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds - QMFE tracks the Invesco QQQ Trust (QQQ) Price Return while BUFP tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, QMFE returned 16.61% vs 14.94% for BUFP. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. QMFE charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.
Доходность
Сравнение доходности QMFE и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMFE показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью 8.45%.
QMFE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 9.85%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.08%
BUFP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.27M | $1.33M | $1.51M | |
| $172.03K | $101.95K | $183.52K |
Сравнение доходности по годам QMFE и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFE FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February | 9.85% | 11.47% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 8.45% | 10.60% |
Correlation
The correlation between QMFE and BUFP is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between QMFE and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMFE vs. BUFP — Ранг доходности на риск
QMFE
BUFP
Сравнение QMFE c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMFE | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.48 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 3.40 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.87 | 18.19 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMFE и BUFP
Максимальная просадка QMFE за все время составила -11.85%, примерно равная максимальной просадке BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFE и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFE | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.85% | -11.98% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -4.41% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -0.96% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.82% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFE и BUFP
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что QMFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFE | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 1.77% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | 5.26% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.36% | 6.40% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 9.29% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 9.29% | +2.03% |
Сравнение комиссий QMFE и BUFP
QMFE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFE и BUFP
QMFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
QMFE FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QMFE and BUFP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QMFE has higher volatility (2.25%) compared to BUFP (1.77%). In terms of maximum drawdown, QMFE dropped -11.85% vs BUFP's -11.98%.
On 1-year performance, QMFE leads with 16.61% vs 14.94% for BUFP. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QMFE has performed better with a 16.61% return vs 14.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for QMFE.
BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for QMFE.
QMFE tracks Invesco QQQ Trust (QQQ) Price Return, while BUFP tracks S&P 500. They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.90% for QMFE and 0.50% for BUFP.
BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMFE и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор