Сравнение QMAX.TO с XQQU.TO
QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) and XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - QMAX.TO is a Technology Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while XQQU.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. QMAX.TO is actively managed, while XQQU.TO is passively managed. Over the past year, QMAX.TO returned 42.35% vs 42.52% for XQQU.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for XQQU.TO.
Доходность
Сравнение доходности QMAX.TO и XQQU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMAX.TO показывает доходность 20.31%, что значительно ниже, чем у XQQU.TO с доходностью 22.02%.
QMAX.TO
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 20.31%
- 6 месяцев
- 17.49%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XQQU.TO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 10.88%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 42.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMAX.TO и XQQU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 20.31% | 16.57% | 37.65% | 16.15% |
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 22.02% | 15.17% | 36.07% | 12.01% |
Correlation
The correlation between QMAX.TO and XQQU.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between QMAX.TO and XQQU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMAX.TO vs. XQQU.TO — Ранг доходности на риск
QMAX.TO
XQQU.TO
Сравнение QMAX.TO c XQQU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMAX.TO | XQQU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.47 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.51 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 11.24 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMAX.TO | XQQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.74 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.59 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок QMAX.TO и XQQU.TO
Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки XQQU.TO в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и XQQU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMAX.TO | XQQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -22.68% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.86% | -12.16% | -10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.66% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -3.37% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 3.79% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAX.TO и XQQU.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что QMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMAX.TO | XQQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 4.45% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 11.79% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 15.61% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 19.76% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 19.76% | +3.90% |
Сравнение комиссий QMAX.TO и XQQU.TO
QMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XQQU.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAX.TO и XQQU.TO
Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности XQQU.TO в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 9.47% | 10.79% | 10.90% | 2.01% |
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 0.21% | 0.26% | 0.20% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
QMAX.TO and XQQU.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XQQU.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XQQU.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for QMAX.TO.
QMAX.TO is categorized as Technology Equities, while XQQU.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hamilton Capital and iShares. Their fees differ too: 0.65% for QMAX.TO and 0.39% for XQQU.TO.
Подберите оптимальное распределение для QMAX.TO и XQQU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор