Сравнение QMAX.TO с QQU.TO
QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) and QQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - QMAX.TO is a Technology Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while QQU.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. QMAX.TO is actively managed, while QQU.TO is passively managed. Over the past year, QMAX.TO returned 42.35% vs 77.53% for QQU.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QMAX.TO charges 0.65%/yr vs 1.46%/yr for QQU.TO.
Доходность
Сравнение доходности QMAX.TO и QQU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMAX.TO показывает доходность 20.31%, что значительно ниже, чем у QQU.TO с доходностью 39.04%.
QMAX.TO
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 20.31%
- 6 месяцев
- 17.49%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQU.TO
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 17.08%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 34.49%
- 1 год
- 77.53%
- 3 года*
- 46.17%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 32.96%
Сравнение доходности по годам QMAX.TO и QQU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 20.31% | 16.57% | 37.65% | 16.15% |
QQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 39.04% | 26.77% | 40.01% | 40.36% |
Correlation
The correlation between QMAX.TO and QQU.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between QMAX.TO and QQU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QMAX.TO и QQU.TO
Секторы
QMAX.TO
QQU.TO
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
QMAX.TO
QQU.TO
Коммуникационные услуги
QMAX.TO
QQU.TO
Потребительский циклический сектор
QMAX.TO
QQU.TO
Сырьевые материалы
QMAX.TO
-
QQU.TO
Потребительский защитный сектор
QMAX.TO
-
QQU.TO
Энергетика
QMAX.TO
-
QQU.TO
Финансовые услуги
QMAX.TO
-
QQU.TO
Здравоохранение
QMAX.TO
-
QQU.TO
Промышленность
QMAX.TO
-
QQU.TO
Недвижимость
QMAX.TO
-
QQU.TO
Коммунальные услуги
QMAX.TO
-
QQU.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMAX.TO vs. QQU.TO — Ранг доходности на риск
QMAX.TO
QQU.TO
Сравнение QMAX.TO c QQU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMAX.TO | QQU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.01 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 10.32 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMAX.TO | QQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.46 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.55 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок QMAX.TO и QQU.TO
Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки QQU.TO в -78.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и QQU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMAX.TO | QQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -78.51% | +51.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.86% | -25.85% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.60% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -17.02% | +11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 7.54% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAX.TO и QQU.TO
Текущая волатильность для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) составляет 6.68%, в то время как у BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что QMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMAX.TO | QQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 9.28% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 24.30% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 31.70% | -11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 44.84% | -21.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 44.85% | -21.19% |
Сравнение комиссий QMAX.TO и QQU.TO
QMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQU.TO в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAX.TO и QQU.TO
Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, тогда как QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 9.47% | 10.79% | 10.90% | 2.01% |
QQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMAX.TO and QQU.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.46% for QQU.TO.
QMAX.TO is categorized as Technology Equities, while QQU.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Global X. Their fees differ too: 0.65% for QMAX.TO and 1.46% for QQU.TO.
Подберите оптимальное распределение для QMAX.TO и QQU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор