Сравнение QMAX.TO с HLIF.TO
QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) and HLIF.TO (Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A) are both exchange-traded funds - QMAX.TO is a Technology Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while HLIF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, QMAX.TO returned 42.35% vs 37.75% for HLIF.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. QMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for HLIF.TO.
Доходность
Сравнение доходности QMAX.TO и HLIF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMAX.TO показывает доходность 20.31%, что значительно выше, чем у HLIF.TO с доходностью 16.43%.
QMAX.TO
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 20.31%
- 6 месяцев
- 17.49%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLIF.TO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 16.43%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMAX.TO и HLIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 20.31% | 16.57% | 37.65% | 16.15% |
HLIF.TO Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A | 16.43% | 25.43% | 17.21% | 10.29% |
Correlation
The correlation between QMAX.TO and HLIF.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMAX.TO vs. HLIF.TO — Ранг доходности на риск
QMAX.TO
HLIF.TO
Сравнение QMAX.TO c HLIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMAX.TO | HLIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 2.16 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 12.27 | -10.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 63.13 | -58.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMAX.TO | HLIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 5.52 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.47 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок QMAX.TO и HLIF.TO
Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки HLIF.TO в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и HLIF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMAX.TO | HLIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -11.12% | -15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.86% | -3.09% | -19.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | 0.00% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -2.02% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 0.60% | +7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAX.TO и HLIF.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что QMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMAX.TO | HLIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 2.24% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 5.77% | +10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 6.89% | +13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 10.48% | +13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 10.48% | +13.18% |
Сравнение комиссий QMAX.TO и HLIF.TO
QMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HLIF.TO в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAX.TO и HLIF.TO
Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности HLIF.TO в 6.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HLIF.TO Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A | 6.02% | 6.26% | 7.33% | 7.96% | 3.91% |
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 9.47% | 10.79% | 10.90% | 2.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMAX.TO and HLIF.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for HLIF.TO.
QMAX.TO is categorized as Technology Equities, while HLIF.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Harvest. Their fees differ too: 0.65% for QMAX.TO and 0.79% for HLIF.TO.
Подберите оптимальное распределение для QMAX.TO и HLIF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор