Сравнение QMAX.TO с ENCL.TO
QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - QMAX.TO is a Technology Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while ENCL.TO is a Oil & Gas fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, QMAX.TO returned 42.35% vs 55.71% for ENCL.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. QMAX.TO charges 0.65%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности QMAX.TO и ENCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMAX.TO показывает доходность 20.31%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 37.98%.
QMAX.TO
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 20.31%
- 6 месяцев
- 17.49%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENCL.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 37.98%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 55.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMAX.TO и ENCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 20.31% | 16.57% | 37.65% | 16.15% |
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 37.98% | 14.97% | 20.32% | -4.05% |
Correlation
The correlation between QMAX.TO and ENCL.TO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between QMAX.TO and ENCL.TO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов QMAX.TO и ENCL.TO
Секторы
QMAX.TO
ENCL.TO
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
QMAX.TO
ENCL.TO
-
Коммуникационные услуги
QMAX.TO
ENCL.TO
-
Потребительский циклический сектор
QMAX.TO
ENCL.TO
-
Сырьевые материалы
QMAX.TO
-
ENCL.TO
-
Потребительский защитный сектор
QMAX.TO
-
ENCL.TO
-
Энергетика
QMAX.TO
-
ENCL.TO
Финансовые услуги
QMAX.TO
-
ENCL.TO
-
Здравоохранение
QMAX.TO
-
ENCL.TO
-
Промышленность
QMAX.TO
-
ENCL.TO
-
Недвижимость
QMAX.TO
-
ENCL.TO
-
Коммунальные услуги
QMAX.TO
-
ENCL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMAX.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск
QMAX.TO
ENCL.TO
Сравнение QMAX.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMAX.TO | ENCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.54 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 5.21 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 18.64 | -13.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMAX.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 3.17 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.30 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок QMAX.TO и ENCL.TO
Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и ENCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMAX.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -21.05% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.86% | -10.75% | -12.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.54% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -3.94% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 3.00% | +5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAX.TO и ENCL.TO
Текущая волатильность для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) составляет 6.68%, в то время как у Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что QMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMAX.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 7.34% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 15.68% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 17.73% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 20.15% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 20.15% | +3.51% |
Сравнение комиссий QMAX.TO и ENCL.TO
QMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAX.TO и ENCL.TO
Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что меньше доходности ENCL.TO в 13.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 13.22% | 17.14% | 18.56% | 4.68% |
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 9.47% | 10.79% | 10.90% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
QMAX.TO and ENCL.TO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.
QMAX.TO is categorized as Technology Equities, while ENCL.TO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Global X. Their fees differ too: 0.65% for QMAX.TO and 1.86% for ENCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для QMAX.TO и ENCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор