PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAX.TO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAX.TO с EMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) and EMAX.TO (Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - QMAX.TO is a Technology Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while EMAX.TO is a Energy Equities fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past year, QMAX.TO returned 42.35% vs 51.45% for EMAX.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QMAX.TO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMAX.TO показывает доходность 20.31%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 30.95%.

QMAX.TO

1 день
-1.43%
1 месяц
13.37%
С начала года
20.31%
6 месяцев
17.49%
1 год
42.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.72%
С начала года
30.95%
6 месяцев
24.03%
1 год
51.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMAX.TO и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		20.31%16.57%28.36%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		30.95%4.63%3.60%

Correlation

The correlation between QMAX.TO and EMAX.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.08

The correlation between QMAX.TO and EMAX.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QMAX.TO и EMAX.TO

Секторы
QMAX.TO
EMAX.TO

Технологии

69.2%

-

Коммуникационные услуги

18.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QMAX.TO
69.2%
EMAX.TO

-

Коммуникационные услуги

QMAX.TO
18.3%
EMAX.TO

-

Потребительский циклический сектор

QMAX.TO
12.5%
EMAX.TO

-

Сырьевые материалы

QMAX.TO

-

EMAX.TO

-

Потребительский защитный сектор

QMAX.TO

-

EMAX.TO

-

Энергетика

QMAX.TO

-

EMAX.TO
100.0%

Финансовые услуги

QMAX.TO

-

EMAX.TO

-

Здравоохранение

QMAX.TO

-

EMAX.TO

-

Промышленность

QMAX.TO

-

EMAX.TO

-

Недвижимость

QMAX.TO

-

EMAX.TO

-

Коммунальные услуги

QMAX.TO

-

EMAX.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с SMAX.TOQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с HDIV.TOEMAX.TO с HMAX.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с OILY.TO

Доходность на риск

QMAX.TO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAX.TO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMAX.TOEMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.60

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.33

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

4.17

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

13.39

-8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAX.TO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAX.TO на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMAX.TO равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAX.TO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMAX.TOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.60

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.73

+0.81

Просадки

Сравнение просадок QMAX.TO и EMAX.TO

Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, примерно равная максимальной просадке EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и EMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMAX.TOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-27.55%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-12.39%

-10.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-3.58%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-9.30%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.37%

3.85%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAX.TO и EMAX.TO

Текущая волатильность для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) составляет 6.68%, в то время как у Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что QMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMAX.TOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

7.47%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

15.23%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

19.97%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

22.39%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

22.39%

+1.27%

Сравнение комиссий QMAX.TO и EMAX.TO

И QMAX.TO, и EMAX.TO имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAX.TO и EMAX.TO

Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что меньше доходности EMAX.TO в 10.23%

ПозицияTTM202520242023
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.23%13.44%12.31%0.00%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		9.47%10.79%10.90%2.01%

Часто задаваемые вопросы

QMAX.TO and EMAX.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QMAX.TO and EMAX.TO have the same expense ratio: 0.65% per year.

QMAX.TO is categorized as Technology Equities, while EMAX.TO is Energy Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAX.TO и EMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор