Сравнение QLFRX с WTLS
QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLFRX charges 6.20%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности QLFRX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QLFRX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLFRX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 6.33% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
Correlation
The correlation between QLFRX and WTLS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QLFRX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLFRX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 3.67 | -2.77 |
Просадки
Сравнение просадок QLFRX и WTLS
Максимальная просадка QLFRX за все время составила -14.53%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFRX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFRX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -8.94% | -5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -1.04% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -1.78% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFRX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFRX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 18.47% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 18.47% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 18.47% | -2.58% |
Сравнение комиссий QLFRX и WTLS
QLFRX берет комиссию в 6.20%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFRX и WTLS
Дивидендная доходность QLFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.22% | 0.22% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLFRX and WTLS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFRX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор