Сравнение QLFRX с VMNIX
QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) and VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) are both Long-Short funds. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. QLFRX charges 6.20%/yr vs 1.25%/yr for VMNIX.
Доходность
Сравнение доходности QLFRX и VMNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFRX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 12.09%.
QLFRX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMNIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение доходности по годам QLFRX и VMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.58% | 6.80% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 12.09% | 1.25% |
Correlation
The correlation between QLFRX and VMNIX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLFRX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск
QLFRX
VMNIX
Сравнение QLFRX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLFRX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.34 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок QLFRX и VMNIX
Максимальная просадка QLFRX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFRX и VMNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFRX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -27.90% | +13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | 0.00% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -8.76% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFRX и VMNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFRX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 7.81% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 7.22% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 6.41% | +9.48% |
Сравнение комиссий QLFRX и VMNIX
QLFRX берет комиссию в 6.20%, что несколько больше комиссии VMNIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFRX и VMNIX
Дивидендная доходность QLFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности VMNIX в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.22% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.19% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
QLFRX and VMNIX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFRX и VMNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор