PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLFRX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLFRX с PWLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).

QLFRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QLFRX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLFRX и PWLIX

2026 (YTD)2025
QLFRX
AQR LSE Fusion Fund Class R6		-13.05%6.80%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		9.51%1.24%

Доходность по периодам

С начала года, QLFRX показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.51%.

QLFRX

1 день
0.48%
1 месяц
-8.73%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PWLIX

1 день
1.13%
1 месяц
0.50%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.92%
1 год
6.36%
3 года*
8.08%
5 лет*
7.13%
10 лет*
5.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR LSE Fusion Fund Class R6

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с QLFRX:
QLFRX с QSPNXQLFRX с NLSIXQLFRX с QCFIXQLFRX с QRPNXQLFRX с BPLEXQLFRX с BTPIXQLFRX с BIVIX
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с VOOPWLIX с SNOIXPWLIX с VMNIXPWLIX с ASILXPWLIX с GARIXPWLIX с SAOAXPWLIX с LONGX

Сравнение комиссий QLFRX и PWLIX

QLFRX берет комиссию в 6.20%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

QLFRX
AQR LSE Fusion Fund Class R6
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Доходность на риск

QLFRX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLFRX
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLFRX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QLFRX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLFRXPWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.19

0.54

-1.73

Корреляция

Корреляция между QLFRX и PWLIX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLFRX и PWLIX

Дивидендная доходность QLFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности PWLIX в 6.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLFRX
AQR LSE Fusion Fund Class R6		0.26%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.07%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Просадки

Сравнение просадок QLFRX и PWLIX

Максимальная просадка QLFRX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFRX и PWLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLFRXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-26.92%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.12%

0.00%

-14.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-4.16%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QLFRX и PWLIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLFRXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

9.04%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

8.86%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

8.94%

+6.69%