PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QLFRX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QLFRX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLFRX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -9.84%.


QLFRX

1 день
-0.25%
1 месяц
6.61%
С начала года
0.58%
6 месяцев
4.10%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HSGFX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-18.99%
3 года*
-4.49%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
-2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLFRX и HSGFX


2026 (YTD)2025
QLFRX
AQR LSE Fusion Fund Class R6
0.58%6.80%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund
-9.84%0.38%

Correlation

The correlation between QLFRX and HSGFX is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

-0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AQR LSE Fusion Fund Class R6

Hussman Strategic Growth Fund

Доходность на риск

QLFRX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QLFRX

HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLFRX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QLFRX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QLFRXHSGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.00

+0.90

Просадки

Сравнение просадок QLFRX и HSGFX

Максимальная просадка QLFRX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFRX и HSGFX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QLFRXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-60.61%

+46.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-57.05%

+56.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-26.86%

+21.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QLFRX и HSGFX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QLFRXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

11.14%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

11.06%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

10.70%

+5.19%

Сравнение комиссий QLFRX и HSGFX

QLFRX берет комиссию в 6.20%, что несколько больше комиссии HSGFX в 1.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QLFRX и HSGFX

Дивидендная доходность QLFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности HSGFX в 2.58%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund
2.58%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
QLFRX
AQR LSE Fusion Fund Class R6
0.22%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


QLFRX and HSGFX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLFRX и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор