Сравнение QLFRX с HSGFX
QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. QLFRX charges 6.20%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.
Доходность
Сравнение доходности QLFRX и HSGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFRX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -9.84%.
QLFRX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSGFX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -18.99%
- 3 года*
- -4.49%
- 5 лет*
- -3.66%
- 10 лет*
- -2.97%
Сравнение доходности по годам QLFRX и HSGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.58% | 6.80% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -9.84% | 0.38% |
Correlation
The correlation between QLFRX and HSGFX is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLFRX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск
QLFRX
HSGFX
Сравнение QLFRX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLFRX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.00 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок QLFRX и HSGFX
Максимальная просадка QLFRX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFRX и HSGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFRX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -60.61% | +46.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -57.05% | +56.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -26.86% | +21.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFRX и HSGFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFRX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 11.14% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 11.06% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 10.70% | +5.19% |
Сравнение комиссий QLFRX и HSGFX
QLFRX берет комиссию в 6.20%, что несколько больше комиссии HSGFX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFRX и HSGFX
Дивидендная доходность QLFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности HSGFX в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.58% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.22% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLFRX and HSGFX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFRX и HSGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор