PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLFNX с QSPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLFNX с QSPRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLFNX (AQR LSE Fusion Fund Class N) and QSPRX (AQR Style Premia Alternative R6) are both mutual funds - QLFNX is a Long-Short fund actively managed by AQR, while QSPRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. QLFNX charges 6.55%/yr vs 5.79%/yr for QSPRX.

Доходность

Сравнение доходности QLFNX и QSPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLFNX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 12.86%.

QLFNX

1 день
-0.25%
1 месяц
6.62%
С начала года
0.50%
6 месяцев
4.01%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QSPRX

1 день
0.00%
1 месяц
1.13%
С начала года
12.86%
6 месяцев
14.94%
1 год
17.90%
3 года*
21.50%
5 лет*
19.03%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLFNX и QSPRX

2026 (YTD)2025
QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N		0.50%6.71%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		12.86%-1.19%

Correlation

The correlation between QLFNX and QSPRX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR LSE Fusion Fund Class N

AQR Style Premia Alternative R6

Часто сравнивают с QLFNX:
QLFNX с QHFIXQLFNX с QCFNXQLFNX с QLFIXQLFNX с QRPRXQLFNX с QCFRXQLFNX с QRPNXQLFNX с QMHNX
Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с FABZXQSPRX с SRDAXQSPRX с QLFIXQSPRX с SYMIXQSPRX с GIMMXQSPRX с QCFIXQSPRX с QHFIX

Доходность на риск

QLFNX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLFNX
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLFNX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QLFNX vs. QSPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLFNXQSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.93

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.58

+0.30

Просадки

Сравнение просадок QLFNX и QSPRX

Максимальная просадка QLFNX за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFNX и QSPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLFNXQSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-41.22%

+26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.06%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-10.08%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QLFNX и QSPRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLFNXQSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

9.57%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

15.92%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

12.86%

+3.07%

Сравнение комиссий QLFNX и QSPRX

QLFNX берет комиссию в 6.55%, что несколько больше комиссии QSPRX в 5.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLFNX и QSPRX

Дивидендная доходность QLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности QSPRX в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N		0.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.33%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%

Часто задаваемые вопросы

QLFNX and QSPRX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLFNX и QSPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор