PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLFNX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLFNX с QLEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLFNX (AQR LSE Fusion Fund Class N) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QLFNX charges 6.55%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.

Доходность

Сравнение доходности QLFNX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLFNX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью 0.24%.

QLFNX

1 день
-0.25%
1 месяц
6.62%
С начала года
0.50%
6 месяцев
4.01%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLEIX

1 день
-0.14%
1 месяц
3.21%
С начала года
0.24%
6 месяцев
4.03%
1 год
16.06%
3 года*
27.66%
5 лет*
21.80%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLFNX и QLEIX

2026 (YTD)2025
QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N		0.50%6.71%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		0.24%6.67%

Correlation

The correlation between QLFNX and QLEIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.82

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR LSE Fusion Fund Class N

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с QLFNX:
QLFNX с QHFIXQLFNX с QCFNXQLFNX с QLFIXQLFNX с QRPRXQLFNX с QCFRXQLFNX с QRPNXQLFNX с QMHNX
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRXQLEIX с PRPFX

Доходность на риск

QLFNX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLFNX
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLFNX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QLFNX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLFNXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.22

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.12

-0.25

Просадки

Сравнение просадок QLFNX и QLEIX

Максимальная просадка QLFNX за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFNX и QLEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLFNXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-38.11%

+23.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.01%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.38%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-7.73%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QLFNX и QLEIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLFNXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

7.19%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

10.09%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

10.58%

+5.35%

Сравнение комиссий QLFNX и QLEIX

QLFNX берет комиссию в 6.55%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLFNX и QLEIX

Дивидендная доходность QLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности QLEIX в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.75%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%
QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N		0.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLFNX and QLEIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLFNX и QLEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор