PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLFNX с GTAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLFNX с GTAPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).

QLFNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности QLFNX и GTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLFNX и GTAPX

2026 (YTD)2025
QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N		-13.14%6.71%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.33%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, QLFNX показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.33%.

QLFNX

1 день
0.38%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-13.14%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GTAPX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.30%
С начала года
2.33%
6 месяцев
6.61%
1 год
14.22%
3 года*
10.52%
5 лет*
9.15%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR LSE Fusion Fund Class N

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Часто сравнивают с QLFNX:
QLFNX с QLENXQLFNX с VOOQLFNX с QRPRXQLFNX с QRPNXQLFNX с QCFNXQLFNX с QSPNXQLFNX с QMHNX
Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с RLSIXGTAPX с SAOAXGTAPX с VMNIXGTAPX с GARIXGTAPX с ATESX

Сравнение комиссий QLFNX и GTAPX

QLFNX берет комиссию в 6.55%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.

QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Доходность на риск

QLFNX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLFNX
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLFNX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QLFNX vs. GTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLFNXGTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.83

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.22

0.39

-1.60

Корреляция

Корреляция между QLFNX и GTAPX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLFNX и GTAPX

Дивидендная доходность QLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности GTAPX в 16.26%

TTM2025202420232022202120202019
QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N		0.16%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.26%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%

Просадки

Сравнение просадок QLFNX и GTAPX

Максимальная просадка QLFNX за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFNX и GTAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLFNXGTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-30.40%

+15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.22%

-1.27%

-12.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-7.09%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QLFNX и GTAPX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLFNXGTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

8.19%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

10.89%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

10.20%

+5.45%