PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLFNX с GTAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLFNX с GTAPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QLFNX (AQR LSE Fusion Fund Class N) and GTAPX (Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio) are both Long-Short funds. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. QLFNX charges 6.55%/yr vs 1.25%/yr for GTAPX.

Доходность

Сравнение доходности QLFNX и GTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLFNX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 6.14%.

QLFNX

1 день
-0.33%
1 месяц
5.52%
С начала года
0.17%
6 месяцев
3.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GTAPX

1 день
0.67%
1 месяц
0.89%
С начала года
6.14%
6 месяцев
7.93%
1 год
15.76%
3 года*
12.27%
5 лет*
8.82%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLFNX и GTAPX

2026 (YTD)2025
QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N		0.17%6.71%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		6.14%1.97%

Correlation

The correlation between QLFNX and GTAPX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR LSE Fusion Fund Class N

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Часто сравнивают с QLFNX:
QLFNX с QHFIXQLFNX с QCFNXQLFNX с QLFIXQLFNX с QRPRXQLFNX с QCFRXQLFNX с QRPNXQLFNX с QMHNX
Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с LEQIXGTAPX с SPYGTAPX с WRAIXGTAPX с GARIXGTAPX с SAOAXGTAPX с RLSIX

Доходность на риск

QLFNX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLFNX
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLFNX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QLFNX vs. GTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLFNXGTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.34

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.40

+0.43

Просадки

Сравнение просадок QLFNX и GTAPX

Максимальная просадка QLFNX за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFNX и GTAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLFNXGTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-30.40%

+15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.01%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

0.00%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-7.03%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QLFNX и GTAPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLFNXGTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

6.80%

+9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

10.89%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

10.22%

+5.66%

Сравнение комиссий QLFNX и GTAPX

QLFNX берет комиссию в 6.55%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLFNX и GTAPX

Дивидендная доходность QLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности GTAPX в 15.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		15.63%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%
QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N		0.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLFNX and GTAPX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLFNX и GTAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор