PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLFIX с JAKRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLFIX с JAKRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QLFIX (AQR LSE Fusion Fund Class I) and JAKRX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLFIX charges 6.30%/yr vs 1.91%/yr for JAKRX.

Доходность

Сравнение доходности QLFIX и JAKRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLFIX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у JAKRX с доходностью 12.80%.

QLFIX

1 день
-0.25%
1 месяц
5.60%
С начала года
0.25%
6 месяцев
3.48%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JAKRX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.00%
С начала года
12.80%
6 месяцев
13.69%
1 год
26.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLFIX и JAKRX

2026 (YTD)2025
QLFIX
AQR LSE Fusion Fund Class I		0.25%6.78%
JAKRX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A		12.80%2.81%

Correlation

The correlation between QLFIX and JAKRX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.55

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR LSE Fusion Fund Class I

John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A

Часто сравнивают с QLFIX:
QLFIX с QSPRXQLFIX с QCFIXQLFIX с QLFNXQLFIX с QRPRXQLFIX с QCFRXQLFIX с QRPNXQLFIX с QMHNX
Часто сравнивают с JAKRX:
JAKRX с SPEDXJAKRX с PWLIXJAKRX с VMNIXJAKRX с SNOIXJAKRX с WTLSJAKRX с JIBCXJAKRX с JAKVX

Доходность на риск

QLFIX vs. JAKRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLFIX
JAKRX
Ранг доходности на риск JAKRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAKRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAKRX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAKRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAKRX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAKRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLFIX c JAKRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QLFIX vs. JAKRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLFIXJAKRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

3.97

-3.11

Просадки

Сравнение просадок QLFIX и JAKRX

Максимальная просадка QLFIX за все время составила -14.53%, что больше максимальной просадки JAKRX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFIX и JAKRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLFIXJAKRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-5.16%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.66%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-0.80%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QLFIX и JAKRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLFIXJAKRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

7.43%

+8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

7.29%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

7.29%

+8.50%

Сравнение комиссий QLFIX и JAKRX

QLFIX берет комиссию в 6.30%, что несколько больше комиссии JAKRX в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLFIX и JAKRX

Дивидендная доходность QLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности JAKRX в 7.18%

ПозицияTTM2025
JAKRX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A		7.18%8.10%
QLFIX
AQR LSE Fusion Fund Class I		0.21%0.21%

Часто задаваемые вопросы

QLFIX and JAKRX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLFIX и JAKRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор