PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLENX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLENX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности QLENX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLENX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
QLENX
AQR Long-Short Equity N		-3.02%34.07%30.18%23.67%18.92%12.05%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, QLENX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

QLENX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
4.33%
1 год
19.17%
3 года*
26.36%
5 лет*
22.25%
10 лет*
11.29%

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity N

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOBQLENX с CLOIQLENX с CPERQLENX с VIG
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPYQAMNX с SNOIX

Сравнение комиссий QLENX и QAMNX

QLENX берет комиссию в 5.18%, что несколько больше комиссии QAMNX в 1.86%.

QLENX
AQR Long-Short Equity N
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A

Доходность на риск

QLENX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLENX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLENXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.23

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

1.90

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.27

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

1.97

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

5.71

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLENX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLENX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLENX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLENXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.23

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.87

+0.34

Корреляция

Корреляция между QLENX и QAMNX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLENX и QAMNX

Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLENX
AQR Long-Short Equity N		1.69%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLENX и QAMNX

Максимальная просадка QLENX за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLENXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-17.97%

-20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-4.16%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-0.42%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-5.25%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.44%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QLENX и QAMNX

AQR Long-Short Equity N (QLENX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что QLENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLENXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

1.03%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

4.88%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

6.38%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

14.04%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

14.04%

-3.49%