PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с XLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с XLC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while XLC is a Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLD returned 23.24%/yr vs 8.03%/yr for XLC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QLD charges 0.95%/yr vs 0.13%/yr for XLC.

Доходность

Сравнение доходности QLD и XLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у XLC с доходностью -4.85%.

QLD

1 день
1.30%
1 месяц
-0.55%
С начала года
32.65%
6 месяцев
32.82%
1 год
73.89%
3 года*
44.57%
5 лет*
23.24%
10 лет*
35.67%

XLC

1 день
-0.42%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.59%
1 год
10.19%
3 года*
21.60%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и XLC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QLD
ProShares Ultra QQQ		32.65%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-26.76%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-4.85%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.45%

Correlation

The correlation between QLD and XLC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.82

Over the past year, the correlation between QLD and XLC has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QLD и XLC

Секторы
QLD
XLC

Технологии

58.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

14.3%
95.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QLD
58.7%
XLC
4.7%

Коммуникационные услуги

QLD
14.3%
XLC
95.1%

Потребительский циклический сектор

QLD
11.4%
XLC

-

Потребительский защитный сектор

QLD
6.4%
XLC

-

Здравоохранение

QLD
3.7%
XLC

-

Промышленность

QLD
2.6%
XLC

-

Коммунальные услуги

QLD
1.2%
XLC

-

Сырьевые материалы

QLD
1.0%
XLC

-

Энергетика

QLD
0.5%
XLC

-

Финансовые услуги

QLD
0.2%
XLC

-

Недвижимость

QLD
0.1%
XLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO

Доходность на риск

QLD vs. XLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c XLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLDXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.69

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.08

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

0.86

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

2.73

+6.73

QLD vs. XLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа XLC равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и XLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLD и XLC

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и XLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-46.65%

-36.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-10.57%

-14.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-17.97%

-24.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-46.65%

-17.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-6.72%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-10.58%

-7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

3.33%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и XLC

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

3.57%

+11.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.51%

9.65%

+17.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.29%

13.28%

+21.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

20.68%

+24.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.73%

22.17%

+22.56%

Сравнение комиссий QLD и XLC

QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и XLC

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности XLC в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.25%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLD and XLC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (15.14%) compared to XLC (3.57%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs XLC's -46.65%.

On 5-year performance, QLD leads with 23.24% vs 8.03% for XLC. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLD has performed better with a 23.24% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

XLC has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.13% for QLD.

QLD is categorized as Leveraged Equities, while XLC is Communications Equities. QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.13% for XLC.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и XLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор