PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QKACX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QKACX с VITPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).

QKACX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности QKACX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QKACX и VITPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QKACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6		-4.88%21.16%31.05%23.55%-14.17%31.45%22.00%26.88%-2.65%21.15%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.97%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%

Доходность по периодам

С начала года, QKACX показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у VITPX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции QKACX превзошли акции VITPX по среднегодовой доходности: 15.56% против 13.67% соответственно.

QKACX

1 день
3.04%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-1.60%
1 год
18.57%
3 года*
20.53%
5 лет*
14.46%
10 лет*
15.56%

VITPX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.76%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с QKACX:
QKACX с TIBIXQKACX с AQGIXQKACX с RICGXQKACX с FLCSXQKACX с VOOQKACX с EMDIXQKACX с SVAAX
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с VFTNX

Сравнение комиссий QKACX и VITPX

QKACX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.

QKACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

QKACX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QKACX
Ранг доходности на риск QKACX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QKACX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QKACX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QKACX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QKACX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QKACX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QKACX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QKACXVITPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.98

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.50

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.51

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

7.25

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QKACX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QKACX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QKACX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QKACXVITPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.98

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.02

Корреляция

Корреляция между QKACX и VITPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QKACX и VITPX

Дивидендная доходность QKACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности VITPX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QKACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6		4.96%4.72%8.90%1.45%11.20%17.85%3.09%3.41%8.83%0.74%0.00%0.52%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.61%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Просадки

Сравнение просадок QKACX и VITPX

Максимальная просадка QKACX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QKACX и VITPX.

Загрузка...

Показатели просадок

QKACXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-55.28%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.41%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-25.31%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-34.99%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-6.21%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-8.07%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.59%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QKACX и VITPX

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) имеют волатильность 5.40% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QKACXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.49%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

9.79%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

18.61%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

17.37%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

18.40%

+0.32%