PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QKACX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QKACX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

QKACX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности QKACX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QKACX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QKACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6		-4.88%21.16%31.05%23.55%-14.17%31.45%22.00%26.88%-2.65%21.15%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, QKACX показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции QKACX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 15.56% против 8.31% соответственно.

QKACX

1 день
3.04%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-1.60%
1 год
18.57%
3 года*
20.53%
5 лет*
14.46%
10 лет*
15.56%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с QKACX:
QKACX с TIBIXQKACX с AQGIXQKACX с RICGXQKACX с FLCSXQKACX с VOOQKACX с EMDIXQKACX с SVAAX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий QKACX и SGOIX

QKACX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
QKACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6

Доходность на риск

QKACX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QKACX
Ранг доходности на риск QKACX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QKACX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QKACX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QKACX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QKACX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QKACX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QKACX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QKACXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.21

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.80

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.59

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

10.79

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QKACX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QKACX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QKACX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QKACXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.21

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.73

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.88

-0.42

Корреляция

Корреляция между QKACX и SGOIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QKACX и SGOIX

Дивидендная доходность QKACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QKACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6		4.96%4.72%8.90%1.45%11.20%17.85%3.09%3.41%8.83%0.74%0.00%0.52%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок QKACX и SGOIX

Максимальная просадка QKACX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QKACX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QKACXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-35.54%

-24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.35%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-21.39%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-24.79%

-11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-8.91%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-4.57%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.72%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QKACX и SGOIX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) составляет 5.40%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что QKACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QKACXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.40%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

9.85%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

13.64%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

11.77%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

11.37%

+7.35%