Сравнение QKACX с MEQFX
QKACX (Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6) and MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, QKACX returned 16.88%/yr vs 10.51%/yr for MEQFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QKACX charges 0.73%/yr vs 0.64%/yr for MEQFX.
Доходность
Сравнение доходности QKACX и MEQFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QKACX показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у MEQFX с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции QKACX превзошли акции MEQFX по среднегодовой доходности: 16.88% против 10.51% соответственно.
QKACX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 22.40%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 16.88%
MEQFX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -14.36%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам QKACX и MEQFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QKACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 | 6.95% | 21.16% | 31.05% | 23.55% | -14.17% | 31.45% | 22.00% | 26.88% | -2.65% | 21.15% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -5.24% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
Correlation
The correlation between QKACX and MEQFX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between QKACX and MEQFX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QKACX vs. MEQFX — Ранг доходности на риск
QKACX
MEQFX
Сравнение QKACX c MEQFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QKACX | MEQFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.90 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.56 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | -1.10 | +13.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QKACX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | -0.59 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.50 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.54 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.31 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок QKACX и MEQFX
Максимальная просадка QKACX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки MEQFX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QKACX и MEQFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QKACX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -55.38% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -17.43% | +8.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.42% | -17.43% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -19.48% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -28.69% | -7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -16.40% | +15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.20% | -12.18% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 8.85% | -7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности QKACX и MEQFX
Текущая волатильность для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) составляет 2.72%, в то время как у AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что QKACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QKACX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 3.38% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 14.76% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 16.76% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 17.47% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 19.59% | -0.89% |
Сравнение комиссий QKACX и MEQFX
QKACX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MEQFX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QKACX и MEQFX
Дивидендная доходность QKACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, тогда как MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
QKACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 | 4.42% | 4.72% | 8.90% | 1.45% | 11.20% | 17.85% | 3.09% | 3.41% | 8.83% | 0.74% | 0.00% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
QKACX and MEQFX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEQFX has higher volatility (3.38%) compared to QKACX (2.72%). In terms of maximum drawdown, QKACX dropped -60.51% vs MEQFX's -55.38%.
QKACX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QKACX и MEQFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор