PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISGX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QISGX с SSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).

QISGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности QISGX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QISGX и SSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		-3.30%17.72%15.63%19.63%-27.94%18.14%29.91%21.14%-6.33%25.17%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		1.17%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%

Доходность по периодам

С начала года, QISGX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции QISGX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 11.53% против 9.58% соответственно.

QISGX

1 день
4.16%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.83%
1 год
28.16%
3 года*
13.63%
5 лет*
4.72%
10 лет*
11.53%

SSCPX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.35%
1 год
20.94%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с QISGX:
QISGX с TILIXQISGX с MAGKXQISGX с PXQSXQISGX с BEARXQISGX с CMCIXQISGX с ETEGXQISGX с KAUFX
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с BDFIXSSCPX с TCMSXSSCPX с BSCFXSSCPX с ALMAX

Сравнение комиссий QISGX и SSCPX

QISGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

QISGX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISGX
Ранг доходности на риск QISGX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISGX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISGXSSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.94

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.44

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.74

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

5.57

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QISGX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISGX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа SSCPX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISGX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISGXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.94

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.20

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.01

Корреляция

Корреляция между QISGX и SSCPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISGX и SSCPX

Дивидендная доходность QISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности SSCPX в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		4.05%3.91%0.00%0.05%3.63%29.34%0.45%0.00%7.03%5.09%1.61%18.51%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		8.91%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Просадки

Сравнение просадок QISGX и SSCPX

Максимальная просадка QISGX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISGX и SSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

QISGXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-53.65%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-11.83%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-27.78%

-10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

-43.59%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-8.09%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-10.30%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.69%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QISGX и SSCPX

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) имеют волатильность 8.17% и 8.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QISGXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

8.57%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

15.33%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

22.69%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

22.17%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

22.93%

+1.72%