PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISGX с FHYTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QISGX с FHYTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX).

QISGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. FHYTX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности QISGX и FHYTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QISGX и FHYTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		-2.35%17.72%15.63%19.63%-27.94%18.14%29.91%21.14%-6.33%25.17%
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		-1.16%8.40%6.24%13.22%-13.45%7.37%6.72%15.34%-4.66%7.46%

Доходность по периодам

С начала года, QISGX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у FHYTX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции QISGX превзошли акции FHYTX по среднегодовой доходности: 11.63% против 6.43% соответственно.

QISGX

1 день
0.97%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.16%
1 год
29.30%
3 года*
14.00%
5 лет*
4.92%
10 лет*
11.63%

FHYTX

1 день
0.47%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.48%
3 года*
7.57%
5 лет*
3.10%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с QISGX:
QISGX с TILIXQISGX с MAGKXQISGX с PXQSXQISGX с ETEGXQISGX с BEARXQISGX с KAUFXQISGX с CMCIX
Часто сравнивают с FHYTX:
FHYTX с AHYBFHYTX с PACIXFHYTX с BRHYXFHYTX с PTCIXFHYTX с RITGXFHYTX с FALNFHYTX с SPHY

Сравнение комиссий QISGX и FHYTX

QISGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FHYTX в 0.98%.

FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

QISGX vs. FHYTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISGX
Ранг доходности на риск QISGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISGX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISGX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISGX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FHYTX
Ранг доходности на риск FHYTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISGX c FHYTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISGXFHYTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.53

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.11

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.10

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

8.81

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QISGX vs. FHYTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISGX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYTX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISGX и FHYTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISGXFHYTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.55

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.89

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.07

-0.71

Корреляция

Корреляция между QISGX и FHYTX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISGX и FHYTX

Дивидендная доходность QISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности FHYTX в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		4.01%3.91%0.00%0.05%3.63%29.34%0.45%0.00%7.03%5.09%1.61%18.51%
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		4.90%5.19%4.91%5.42%4.40%3.95%4.67%5.01%6.71%4.68%14.56%5.28%

Просадки

Сравнение просадок QISGX и FHYTX

Максимальная просадка QISGX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки FHYTX в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISGX и FHYTX.

Загрузка...

Показатели просадок

QISGXFHYTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-34.98%

-25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-2.76%

-10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-17.04%

-21.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

-24.18%

-20.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-1.69%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-4.54%

-9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

0.75%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QISGX и FHYTX

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что QISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QISGXFHYTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

1.71%

+6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

2.66%

+13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

4.36%

+17.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

5.65%

+18.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

7.28%

+17.37%