PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QILGX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QILGX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

QILGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности QILGX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QILGX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		-9.18%19.46%40.83%39.63%-24.86%30.46%38.39%32.01%1.52%25.42%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QILGX показывает доходность -9.18%, а VUG немного ниже – -9.39%. За последние 10 лет акции QILGX превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 17.94% против 16.16% соответственно.

QILGX

1 день
3.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.82%
1 год
18.03%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.94%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VSGAXQILGX с VVIAXQILGX с VGT
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий QILGX и VUG

QILGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

QILGX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QILGX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QILGXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.82

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

4.15

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QILGX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QILGX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QILGX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QILGXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.82

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.53

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.57

-0.01

Корреляция

Корреляция между QILGX и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QILGX и VUG

Дивидендная доходность QILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		3.41%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок QILGX и VUG

Максимальная просадка QILGX за все время составила -53.48%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QILGX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

QILGXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.48%

-50.68%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.55%

-16.53%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-35.61%

+5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

-35.61%

+3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-12.25%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-7.13%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

4.72%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QILGX и VUG

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 6.81% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QILGXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

7.12%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

12.70%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

22.70%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

22.22%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

21.38%

-0.16%