Сравнение QIDX с ETHO
QIDX (Indexperts Quality Earnings Focused ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. QIDX is actively managed, while ETHO is passively managed. Over the past year, QIDX returned 13.21% vs 37.11% for ETHO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QIDX charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.
Доходность
Сравнение доходности QIDX и ETHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIDX показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 22.44%.
QIDX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 5.52%
- С начала года
- 9.99%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 16.53%
- С начала года
- 22.44%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QIDX и ETHO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 9.99% | 6.60% |
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 22.44% | 10.23% |
Correlation
The correlation between QIDX and ETHO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between QIDX and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIDX vs. ETHO — Ранг доходности на риск
QIDX
ETHO
Сравнение QIDX c ETHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIDX | ETHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 4.03 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 15.62 | -9.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QIDX и ETHO
Максимальная просадка QIDX за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIDX и ETHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIDX | ETHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.99% | -25.50% | +10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -9.25% | +2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.82% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -4.34% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.38% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIDX и ETHO
Текущая волатильность для Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) составляет 2.47%, в то время как у Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что QIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIDX | ETHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 4.38% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 13.26% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 17.70% | -6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 19.34% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 19.34% | -5.03% |
Сравнение комиссий QIDX и ETHO
QIDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIDX и ETHO
Дивидендная доходность QIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности ETHO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.70% | 0.86% | 0.69% |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 0.86% | 0.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QIDX and ETHO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHO has higher volatility (4.38%) compared to QIDX (2.47%). In terms of maximum drawdown, QIDX dropped -14.99% vs ETHO's -25.50%.
On 1-year performance, ETHO leads with 37.11% vs 13.21% for QIDX. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, QIDX has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.11% return vs 13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for QIDX.
QIDX has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.70% for ETHO.
They also come from different issuers: Indexperts and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for QIDX and 0.45% for ETHO.
ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIDX и ETHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор