PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIDX с CERY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QIDX с CERY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QIDX (Indexperts Quality Earnings Focused ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - QIDX is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Indexperts, while CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. QIDX is actively managed, while CERY is passively managed. Over the past year, QIDX returned 11.10% vs 44.30% for CERY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. QIDX charges 0.50%/yr vs 0.28%/yr for CERY.

Доходность

Сравнение доходности QIDX и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QIDX показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 29.88%.

QIDX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.58%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.58%
1 год
11.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CERY

1 день
0.06%
1 месяц
-1.63%
С начала года
29.88%
6 месяцев
30.50%
1 год
44.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIDX и CERY

2026 (YTD)2025
QIDX
Indexperts Quality Earnings Focused ETF		6.98%8.16%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		29.88%14.99%

Correlation

The correlation between QIDX and CERY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Indexperts Quality Earnings Focused ETF

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с QIDX:
QIDX с RILAQIDX с YFFIQIDX с CPAIQIDX с BMVPQIDX с PWCQIDX с USMFQIDX с SIXL
Часто сравнивают с CERY:
CERY с PDBCCERY с COMTCERY с HGERCERY с BCICERY с HARDCERY с FTGCCERY с RAAX

Доходность на риск

QIDX vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIDX
Ранг доходности на риск QIDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIDX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIDX c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIDXCERYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.90

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
3.66

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.51

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

6.38

-4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

20.66

-15.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QIDX vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIDX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа CERY равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIDX и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIDXCERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.90

-1.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

2.00

-1.25

Просадки

Сравнение просадок QIDX и CERY

Максимальная просадка QIDX за все время составила -14.99%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIDX и CERY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDXCERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.99%

-10.05%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-6.98%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-3.71%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-2.11%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.15%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QIDX и CERY

Текущая волатильность для Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) составляет 2.87%, в то время как у SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что QIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDXCERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.94%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

13.29%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

15.37%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

14.71%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

14.71%

-0.11%

Сравнение комиссий QIDX и CERY

QIDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIDX и CERY

Дивидендная доходность QIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности CERY в 3.85%

ПозицияTTM20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		3.85%4.99%0.52%
QIDX
Indexperts Quality Earnings Focused ETF		0.86%0.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QIDX and CERY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CERY has higher volatility (4.94%) compared to QIDX (2.87%). In terms of maximum drawdown, QIDX dropped -14.99% vs CERY's -10.05%.

On 1-year performance, CERY leads with 44.30% vs 11.10% for QIDX. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QIDX has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CERY has performed better with a 44.30% return vs 11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for QIDX.

CERY has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.86% for QIDX.

QIDX is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CERY is Commodities. They also come from different issuers: Indexperts and State Street. Their fees differ too: 0.50% for QIDX and 0.28% for CERY.

CERY currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIDX и CERY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор