Сравнение QICLX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
QICLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 25 мар. 2013 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности QICLX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QICLX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QICLX AQR International Multi-Style Fund | 2.85% | 42.80% | 4.86% | 19.55% | -12.22% | 12.24% | 6.04% | 20.42% | -14.75% | 24.96% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, QICLX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции QICLX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 9.74% против 10.80% соответственно.
QICLX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 30.86%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 9.74%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QICLX и KGIIX
QICLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
QICLX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
QICLX
KGIIX
Сравнение QICLX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QICLX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 3.56 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 4.34 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.65 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 5.30 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 19.59 | -9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QICLX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 3.56 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.80 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.85 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.94 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между QICLX и KGIIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QICLX и KGIIX
Дивидендная доходность QICLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QICLX AQR International Multi-Style Fund | 8.30% | 8.54% | 5.68% | 3.25% | 3.22% | 2.97% | 1.79% | 2.93% | 3.79% | 2.42% | 2.64% | 1.41% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QICLX и KGIIX
Максимальная просадка QICLX за все время составила -36.19%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QICLX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QICLX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -27.81% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -8.76% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.88% | -27.81% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -27.81% | -8.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -5.78% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -6.15% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.37% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности QICLX и KGIIX
AQR International Multi-Style Fund (QICLX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что QICLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QICLX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 5.35% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 10.93% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 13.41% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 13.21% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 12.75% | +4.01% |