PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QICLX с GQJPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QICLX с GQJPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QICLX (AQR International Multi-Style Fund) and GQJPX (GQG Partners International Quality Dividend Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, QICLX returned 22.33%/yr vs 17.09%/yr for GQJPX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QICLX charges 0.56%/yr vs 0.91%/yr for GQJPX.

Доходность

Сравнение доходности QICLX и GQJPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QICLX показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у GQJPX с доходностью 5.96%.

QICLX

1 день
0.76%
1 месяц
-0.22%
С начала года
9.96%
6 месяцев
13.38%
1 год
26.32%
3 года*
22.33%
5 лет*
10.82%
10 лет*
10.15%

GQJPX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.96%
С начала года
5.96%
6 месяцев
7.86%
1 год
14.31%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QICLX и GQJPX

2026 (YTD)20252024202320222021
QICLX
AQR International Multi-Style Fund		9.96%42.80%4.86%19.55%-12.22%-0.18%
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		5.96%24.88%7.39%18.06%-10.50%1.05%

Correlation

The correlation between QICLX and GQJPX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.77

The correlation between QICLX and GQJPX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR International Multi-Style Fund

GQG Partners International Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с QICLX:
QICLX с QDSIXQICLX с AQGIXQICLX с SCHFQICLX с AVDVQICLX с QSPIXQICLX с VOOQICLX с FHLFX
Часто сравнивают с GQJPX:
GQJPX с ACWIGQJPX с VXUSGQJPX с GSIHXGQJPX с GQGPXGQJPX с FFEMGQJPX с JIREGQJPX с PEQUX

Доходность на риск

QICLX vs. GQJPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QICLX
Ранг доходности на риск QICLX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QICLX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QICLX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QICLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QICLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QICLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GQJPX
Ранг доходности на риск GQJPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQJPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQJPX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQJPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQJPX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQJPX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QICLX c GQJPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QICLXGQJPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.49

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.07

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.78

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

5.55

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QICLX vs. GQJPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QICLX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQJPX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QICLX и GQJPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QICLXGQJPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.49

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.69

-0.24

Просадки

Сравнение просадок QICLX и GQJPX

Максимальная просадка QICLX за все время составила -36.19%, что больше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QICLX и GQJPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QICLXGQJPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-21.83%

-14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-8.56%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-9.45%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-5.42%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-5.52%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.74%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QICLX и GQJPX

AQR International Multi-Style Fund (QICLX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что QICLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QICLXGQJPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

2.88%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

8.39%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

10.27%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

12.95%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

12.95%

+3.87%

Сравнение комиссий QICLX и GQJPX

QICLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии GQJPX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QICLX и GQJPX

Дивидендная доходность QICLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности GQJPX в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		3.92%3.22%3.35%4.50%5.59%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QICLX
AQR International Multi-Style Fund		7.76%8.54%5.68%3.25%3.22%2.97%1.79%2.93%3.79%2.42%2.64%1.41%

Часто задаваемые вопросы

QICLX and GQJPX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QICLX has higher volatility (4.61%) compared to GQJPX (2.88%). In terms of maximum drawdown, QICLX dropped -36.19% vs GQJPX's -21.83%.

QICLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QICLX и GQJPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор